Blog do Piaba

Votação encerrada...

2011-04-20T20:20:00.000-03:00

And the winner is...

Em primeiro lugar, VALE5. Logo depois, PETR4, seguido bem de pertinho por BVMF3. Eu sinceramente esperava que não fossem escolhidas as duas big blue chips, mas a democracia é assim mesmo...

Bem, vou preparar a análise desses ativos durante o feriado, bem como as análises de hoje do mini...

Uma boa Páscoa a todos!

E vamo que vamo!!!!!!!!!!!!!

Será que é fundo???

2011-04-17T10:27:00.000-03:00

A sexta foi um dia bem movimentado para o nosso índice. E quando todo mundo dava como certo que iria derreter, reverteu o jogo e fechou com um belo candle de alta, quase na máxima do dia...

Após a divulgação de alguns dados da economia norte-americana, o mini engatou uma alta e em pouco menos de uma hora subiu 700 pts. Mas veio a abertura da bolsa dos gringos, e então rapidamente o picolé derreteu. Sorte para o meu TS de daytrade, que conseguiu pegar uma vendinha na veia. No teste do YL, o mini sentiu o suporte e reagiu, então o TS zerou a venda. Lucrinho bacana de 360 pts. Esse repique do índice tinha endereço certo. foi testar o PP e voltou a derreter, indo buscar agora o S2. Lá montou fundo, e o TS já ia apontar compra em 67110, mas o limite de horário (o TS só aponta entradas até as 12:00, que é quando eu saio pra almoçar) impediu a entrada, já que o candle que iria determinar esse trade só fechou após as 12:20. Teria sido uma excelente compra...

O setup do IFR se saiu razoavelmente bem. apontou duas compras e uma venda. A primeira compra deu pra fechar metade com lucro de 200 e a outra com prejuízo de 155 pts. A venda só deu prejuízo, de 115 pts. Por fim, o terceiro trade do dia, mais uma compra, rendeu 200 pts com uma metade e com a outra lucro de 255 pts. Lucro líquido no final do dia de 112,5 pts...

Com relação ao swing, as coisas me preocuparam um pouco. Como tivemos uma forte queda nos últimos dias, era normal se esperar um repique até as médias. E esse repique pode estar vindo agora, já que tivemos um candle de reversão junto ao fundo anterior. Só espero que esse repique não venha a comprometer meu trade vendido e acione meu stop, que atualmente se encontra em 69440...

Já votou na enquete. Está acabando o prazo pra votação. Por enquanto, blue chips liderando o ranking de preferência da moçada...

É isso aí galera. Boa sorte a todos nós semana que vem. E vamo que vamo!!!!!!!!!!!!

E segue o baile...

2011-04-14T17:57:00.000-03:00

Antes de mais nada, você já deu sua votadinha na nossa enquete? Vamos contribuir pra melhorar esse espaço moçada!!!!

Agora, vamos ao que interessa. Hoje foi lindo, não foi? Todo mundo achando que ia bombar, que ia reverter...

Esse é o problema de operar numa ponta só (a comprada). Como você só pode operar numa direção, fica esperançoso de engatar uma reversão, e ao menor sinal de repique, a sardinhada sai comprando. Só que as coisas não funcionam bem assim...

Mini abriu em queda, perdeu a mínima de ontem logo na abertura, mas ficou se segurando por ali. Vieram os dados do seguro desemprego nos EUA, pareceu que ia desabar, mas a abertura por aqui foi otimista, com VALE e PETR puxando o índice. Daí, se seguiu o que nós vemos nos gráficos...

Mais uma vez, o setup do IFR bombou no intraday. Duas operações. Na compra, rompimento de squeeze e da LTB. Meio arriscado, porque estava um pouco esticado. Nessas horas, talvez seja prudente esperar um teste num suporte (MM20 ou o YC). O máximo que vai acontecer é você perder o trade. Deu duzentos com a metade, e saindo o restante com mais um troquinho (160 pts). Depois deu uma venda boa, com o reforço da MM20. Garantiu mais duzentos com uma metade, e com a outra 245 pts...

E o TS de daytrade hein? Filho da mãe, chegou a estar ganhando 600 pts! Depois, a bagaça desabou, e ele ficou paradinho, vendo o lucro derreter todinho, fechando só no final, com 350 pts de preju...

No swing, nenhuma novidade. A venda segue firme, mas acredito que devo levar um calorzinho nessa venda. Deve haver um repique pelo meio do caminho. Mas sigo com o TS. Melhor errando com ele do que cego, no meio do tiroteio...

Até amanhã moçada, e vamo que vamo!!!!!!!!!!!!!

Enquete no ar. Ajude a melhorar o Blog!!!!

2011-04-13T17:08:00.003-03:00

Moçada, estou colocando no ar uma enquete para melhorar no nosso blog. A ideia é escolher 3 ativos para acompanhamento do setup do IFR pelo gráfico diário. É livre o número de votos, mas sugiro que escolham apenas 3 ativos, porque se todo mundo votar nos 10 listados, vai terminar empatado... rsrsrsrs

Só lembro a todos que as análises terão fins unicamente de estudo, não sendo, portanto, recomendações de compra e venda. Na Bolsa, é cada um por si. Depois não venham culpar o pobre do Piabinha se algum trade der cagada.... rsrsrsrsrs

Conto com a colaboração de todos, e vamo que vamo!!!!!!!!!!

É sangue!!!!!!!!!!!

2011-04-12T18:28:00.001-03:00

Olhaí moçada!!! Caiu e caiu com gosto. Caiu até mais do que eu queria... rsrsrsrsrs

Hoje foi um dia de sangria. O mini já abriu em gap de baixa, e no restante do dia só fez derreter. Com isso, atingiu meu alvo no swing trade, puxando mais 1335 pts pro bolso do papai. O único problema foi ter que acompanhar o TS e entrar comprado, nos mesmos 67150 onde encerrei a venda. Paciência. O TS mandou, a gente obedece. Provavelmente vou sair no prejú nesse trade. Aliás, o TS já quer vender de novo. Por enquanto, pra cima vende em 67865, com meros 715 pts de lucro. Pra baixo, vende em 66065, com 1085 pts de prejuízo...

Já que estamos falando de TS, vamos falar do TS de daytrade. O menino aprontou das suas. Dois trades, dois tiros no pé. Pelo menos, foi perdendo pouco. Compra em 67060, seguida de venda em 66970. Prejuízo de 90 pts. Depois encerramento dessa venda em 67000, com mais 30 pts de prejú. Somadas as corretagens, 150 pts de prejuízo no total...

Por fim, o setup do IFR. Mais uma vez, o movimento vertical não ajudou na entrada do setup. Essa entrada foi executada apenas na compra, na tentativa de pegar um repique. Entrada feita em 66920, realização parcial em 67120 e depois fechando o trade em 66875. Merrequinha...

É isso aí moçada. Agora é torcer por um repiquezinho...

E vamo que vamo!!!!!!!!!!!!!!!

Swing andando...

2011-04-11T17:51:00.000-03:00

Pessoal, após ficar revoltado ao entrar numa posição vendida no swing do mini na mínima do dia na sexta-feira, hoje vejo o swing começar a andar...

Fiquei revoltado principalmente por ter visto, muito tarde, que o meu TS de daytrade havia dado venda em 69000, com 505 pts de antecedência. Mas não pude entrar, porque as plataformas da minha corretora (muito em breve será minha antiga corretora) estavam fora do ar. Paciência...

Hoje o mini ficou preso numa congestão entre os 68600 e os 69000. Deu uma estilingada pra cima, mas depois não suportou e caiu com força. O Setup do IFR funcionou muito bem, dando uma compra nessa explodida pra cima, onde deu pra sair com a metade da posição com 200 pts e a outra metade no 0x0, quando então eu entraria vendido. Mais duzentinhos com a metade, e depois só encerrando no fim do pregão, com mais de 700 pts de lucro...

O TS de daytrade não falou hoje, então apenas acompanhei o andamento do swing. Confesso que fui surpreendido com a dimensão da derretida, mas fiquei satisfeito. Vejam que o TS de swing já vai virar pra compra, isso se atingir os 67150, quando eu saio com 1335 pts de lucro, ou então se bater em 69165, saindo com 680 pts de prejuízo. Lembrando que os valores são dinâmicos e dependem do andamento das cotações no Range Bar Chart...

Bom moçada, é isso aí. Vamos torcer por uma derretidazinha básica, sem olhar pra trás. É sangueeee!!!

E vamo que vamo!!!!!!!!!!!!!

Boa volatilidade no intraday...

2011-04-06T17:51:00.000-03:00

Adoro dias assim. Principalmente quando eu estou na ponta certa do trade... hehehe

TS de daytrade apontou venda em 70030. Quem estava acompanhando o fórum da Spinelli pode ver eu cantando o trade antes de atingir esse patamar. Quem quis entrar junto se deu bem. O mini só fez cair, encerrando a venda apenas no final do dia, em 69150, com 860 pts de lucro, já descontando a corretagem. Primeiro daytrade do mês arrebentando...

O setup do IFR mandou bem também, mas o trade não era muito claro não. Pra entrar nesse trade, tinha que ter coragem. Venda em 69805, com encerramento do trade em 69490. Lucro de 305 pts líquidos...

TS de swing já aponta venda, a qual será executada no fechamento do candle atual. Esse candle, a princípio, irá fechar em 68455...

É isso aí moçada. Estou pensando em umas novidades pra deixar o blog mais atraente pro pessoal que não opera BMF, apenas BOVESPA. Em breve, poderemos ter novidades...

Um abraço a todos, e vamo que vamo!!!!!!!!!!!!!!

Target do swing enfim atingido...

2011-04-04T18:02:00.001-03:00

Até que enfim, depois de 12 pregões de sofrimento, chegou ao fim o swing comprado. Em um dia extremamente encaixotado, durante o almoço meu target foi atingido. E eu nem estava presente pra acompanhar...

Venhamos e convenhamos, foi um dia muito chato. A maior parte do tempo, o mini ficou travando entre 69600 e 69850. Numa das espetadas, por volta das 12:30, o mini foi buscar minha ordem em 69900. Stop gain acionado, saindo do trade com 2310 pts. Agora sigo zerado, e pelas projeções que andei fazendo, devo permanecer zerado por um bom tempo até que o TS aponte nova operação. Como tudo indica que a compra deve continuar mandando, provavelmente eu ficarei um bom tempo sem me posicionar pra um prazo maior. Então o jeito vai ser brincar de daytrade... hehehe

Por falar em daytrade, já são 3 pregões consecutivos que meu TS não aponta nenhum trade. Só quem sinalizou alguma coisinha foi o setup do IFR, disparando uma comprinha que rendeu os 200 pts de target inicial e só foi encerrado o trade no final do pregão, já que não houve sinalização na venda nem a perda da MM15 do IFR.

Vejam no quadro abaixo um acompanhamento dos trades realizados pelo trading system de swing em 2011. Os resultados obtidos não incluem custos com corretagem (360 pts a serem descontados). O resultado eu considero ruim, tendo em vista o desempenho desse TS em 2009 e 2010. Esse mau desempenho em 2011 eu atribuo ao mês de março, primeiro mês na história desse TS (18 meses) com resultado negativo. Foi um mês muito ruim de operar, muito congestionado. Espero que o restante do ano seja melhor...

É isso aí moçada. Agora é só ir acompanhando nos day trades. Na verdade, na mesma medida que eu fico satisfeito de ter encerrado esse trade, já fico doido pra entrar em um novo... hehehehe

E vamo que vamo!!!!!!!!!!!!

Quase lá...

2011-04-03T13:28:00.003-03:00

Muito bem. O IBOV fez bonito, e superou as resistências chatas que tinha pela frente. Caminhou bem o restante do dia, e se aproximou muito do meu target do swing trade. Chegou a tocar os 69700 no fim do pregão, ficando a 210 pts do target. O stop loss agora está em 68535, garantindo um lucro de 935 pts nessa compra iniciada em 67600...

Infelizmente, as análises do intraday ficaram prejudicadas. Minha plataforma ficou sem dados da BMF por onze minutos do pregão dessa sexta, então o gráficou ficou zoado. Até agora, o problema não foi corrigido, e ainda que tivesse sido, eu prefiro não colocar as análises depois que o gráfico ficou pronto. As análises que eu posto aqui são feitas em tempo real, para que eu não fique tentado a eliminar os trades que deram errado. Analisar agora seria bem facinho, né...

Com o mês fechado, fechei também o balanço da rentabilidade mensal das minhas operações. Infelizmente, esse mês eu tomei um toco de 4,15%. No ano, a rentabilidade acumulada é de +7,11%, dando uma média mensal de 2,37%, acima do meu target de 2% ao mês. O IBOV, nesse mesmo período, teve uma desvalorização de 0,93%, e o CDI uma valorização de 2,62%. O melhor desempenho acumulado de carteiras recomendadas, da Souza Barros, está em 5,14% (fonte: InfoMoney). Nada mal para o Léo Piaba Investment Fund (LPIF)... kkkkkkkkkkkkkkk

Comparativamente, o LPIF começou ganhando 917,44% sobre o CDI, ganhos esses reduzidos, no mês seguinte para 674,71%, e por fim, ao término de março, em 279,39% do CDI. Vejam o gráfico abaixo...

É isso aí moçada. Agora é esperar bater logo no meu target do swing e torcer pra esse mês conseguir fechar no azul, pra dar sequência aos ganhos...

E vamo que vamo!!!!!!!!!!!!!!!!

Mercado se animando...

2011-03-30T17:47:00.000-03:00

Depois de assistir de camarote a estilingada dos gringos, parece que agora o mercado começa a se animar. Tomara que não seja tarde demais...

Apesar de Petrobras e Vale não terem ajudado muito, o IBOV avançou e fechou próximo da máxima, perto dos 68000 pts. Hoje conseguiu superar as médias mais importantes (10, 20, 55 e 200) numa tacada só. Tem ainda a resistência dos 68250 pra vencer, que aí libera um teste nos 69200 e por fim nos 69950, onde o mini provavelmente terá atingido meu target do swing...

Bom, o setup do IFR apanhou um pouquinho hoje. Mas nada de muito espantoso. Foram 2 trades. Uma compra encerrada com prejuízo de 90 pts, e depois uma venda encerrada com prejuízo de 50 pts. Resultado final: prejuízo de 140 pts...

Já o TS de daytrade surpreendeu. Normalmente, ele apanha em mercado encaixotado. Mas hoje deu a louca nele, e ele saiu largando setinha pra tudo quanto foi lado. Foram ao todo 4 trades, dois em cada ponta. Primeiro uma compra em 67885, encerrada em 68040, quando virou pra venda. Essa venda foi encerrada em 67925. Os dois trades geraram um lucro de 270 pts. Depois, mais uma venda, em 68075, encerrada no candle seguinte, quando virou pra compra, em 67935, compra essa encerrada também no candle seguinte, em 68090. Resultado desses dois trades foi de 295 pts. Total do dia: lucro de 565 pts...

No swingão, mini deu uma caminhada boa. Mas falta um bocado ainda. Target permanece em 69910, mas o stop loss já caminhou mais 100 pontinhos, ficando agora em 67155. Prejuízo máximo no trade agora em 445 pts...

Torcer para amanhã IBOV já abrir acima de 68250. Basta abrir com GAP de 0,4%...

É isso aí moçada. Bom descanso a todos, e vamo que vamo!!!!!!!!!!!!!

Mais do mesmo...

2011-03-29T17:49:00.002-03:00

Estou me sentindo numa canção de Chico Buarque (ou será Caetano?) - "... todo dia ela faz tudo sempre igual..."

Mais uma vez, mini abriu em alta, patinou e voltou, pra depois engrenar uma boa subida. Ficou naquele lenga lenga ali no R1 (mais uma vez as retas do PP) e depois voltou e caiu quase tudo de novo...

Pro setup do IFR seria até bom, se os rompimentos das LTs não tivessem ocorrido em candles tão grandes. Mas tudo bem, o importante é que deu pra tirar uns trocados. Primeiro na compra, em 67940. Não chegou a atingir os 200 pts (faltaram 20) e a saída se deu por completo na perda da MM15, em 68035, gerando 95 pts de lucro. Depois, foi uma vendinha, em 67920, esse sim atingindo o target de 200 pts, com saída integral no fim do pregão em 67700, gerando um lucro de 210 pts. Resultado final: 305 pts de lucro...

O TS de daytrade mais uma vez levou um toquinho. Vendeu logo cedo, em 67450, e depois o mini reverteu e abriu compra em 67850, com prejú de 400 pts. Da compra, a saída foi melhorzinha, em 68050, dando um lucrinho de 200 pts. Resultado final: prejú de 200 pts...

No swing, a alta que o mini experimentou hoje aliviou um pouco a previsão de prejuízo. Com a máxima em 68220, caso o índice venha a despencar, entraremos na venda em 67055, com um prejuízo de 545 pts nesse trade comprado...

E vamo que vamo!!!!!!!!!!!!!

Mercado segue indefinido...

2011-03-29T10:47:00.023-03:00

É, o mercado está totalmente sem rumo. Segue à deriva, aguardando um noticiário mais impactante pra jogar as cotações pra algum canto. Só que até agora eu, e a maioria do povo, não sabe pra onde vai. Lógico que tem sempre alguns gurus de plantão com análises do tipo "está escrito nas entrelinhas" que, depois da definição do mercado, vai aparecer dizendo: "Eu não falei???" kkkkkkk

Pois eu estou tomando toco esse mês. E não é pouco não. Vou devolvendo quase tudo o que ganhei em janeiro e fevereiro. Mas ainda tem 3 pregões no mês pra que seja operado um milagre e eu saia com um prejuízo ao menos aceitável... rsrsrsrsrs

Mais uma vez, abriu me empolgando, e depois foi só madeira. O TS de daytrade comprou quase na máxima do dia, e saiu no loss tomando 470 pontos. Vejam no gráfico (a seta de saída do trade só aparece lá embaixo, mas é porque o Amibroker não gera seta na saída no loss). A compra foi em 68380 com saída em 67910...

Quem continua arrebentando é o setup do IFR. Gerou dois trades. Uma compra em 68005, com saída parcial com 200 pts e final em 68160, na perda da MM15. Resultado: 177,5 pts. Depois, uma vendinha, em 68150, com saída parcial com 200 pts e encerramento total no fim do pregão, em 67480. Resultado da venda: 435 pts. Resultado total do dia: 612,5 pts.

Alguém pode perguntar: pô, se tá dando tão certo o setup do IFR, porque não operar só por ele? Primeiro, porque está dando certo por enquanto. Ainda não tenho uma amostragem confiável pra saber se ele dá muito certo, ou só está dando certo agora, na cagada. Segundo, porque esse setup exige acompanhamento cerrado do mercado, e eu não tenho como acompanhar o mercado o tempo todo, full time.

Por fim, com essa queda toda, o swing já mostra sinais de fraqueza, com a setinha preta nascendo, querendo virar o trade pra venda. Por enquanto, essa venda se dará em 66450, gerando um prejuízo nesse trade comprado de 1150 pts...

É isso aí galera, cabeça erguida, já que sabemos que perdas fazem parte do jogo...

E vamo que vamo!!!!!!!!!!!

Andando a passo de tartaruga...

2011-03-26T09:12:00.000-03:00

Hoje o dia foi assim: fez que ia, não foi, acabou não indo nem vindo. Confuso? Pois é assim que está o mercado...

Mas um dia com abertura em leve alta em relação ao dia anterior, sucedida de uma nova derretida. Segurou perfeitamente no L3 do pivot de camarilla, patinou na região do YC e PP, e depois decolou até o H4, onde montou topo. Recuou até o H3, montou novo topo no R1, e mais uma vez desabou até o YC, onde montou fundo e aguardou o fechamento do pregão. E ainda tem gente que diz que essas linhas do pivot são baboseira...

Vamos então à análise do setup do IFR. Após montar fundo em uma região que funcionou como forte suporte ontem, o mini decolou, rompendo a LTB formada pelos dois topos deixados nas aberturas de ontem e hoje. Esse rompimento foi reforçado pela superação da máxima do dia, e fechamento acima do PP. Compra em 68400 com target parcial de 200 pts atingido e saída total na perda da MM15 do IFR em 68415. Resultado médio de 107,5 pts. Depois disso, tivemos uma venda deflagrada na perda da LTA do IFR, reforçada pela perda da MM20 dos preços. Venda feita em 68380, com target parcial de 200 pts atingido e saída total no fechamento do pregão, em 68260. Resultado médio de 160 pts. Resultado total do dia: 267,5 pts.

No trading system de daytrade, entrada perfeita na compra, em 68040. O trade caminhou 600 pts a meu favor, mas infelizmente decidiu recuar, e a saída se deu apenas em 68260, no fechamento do dia, com apenas 200 pts de lucro. Mas, lucro é lucro, então não vou reclamar... rsrsrsrsrs

Por fim, no swing, como era de se imaginar, nada mudou. O trade está caminhando conforme o título desse post, lento, mas está andando. Como eu não tenho pressa, o importante é chegar lá. Mas tá looooonge (o target é 69960)...

Bom final de semana moçada. Se tiver tempo, eu posto algumas análise de swing para ativos sob a luz do setup do IFR. Um abraço, e vamo que vamo!!!!!!!!!!!!!

Mais um dia chato...

2011-03-24T18:43:00.000-03:00

Diazinho travadinho mais uma vez, com uma derrapada grande iniciada na abertura, e aí segurou no S1. Depois disso, travou entre o S1 e o PP, com uma visita rápida à MM20, e depois voltou a ficar encaixotado...

No setup do IFR, 3 trades. No primeiro e no último, rendeu duzentos pontos com metade da posição, e com a outra metade deu pra pegar 130 e 90, com ganhos médios de 165 e 145 respectivamente. Já no trade do meio, o segundo, feito na compra, resultou num prejuízo de 50 pts. Resultado final, 260 pts...

No TS de daytrade, vendinha em 68025. Caiu, subiu, caiu de novo, e encerrou praticamente no 0x0, no fim do pregão, em 68030. Resultado: prejuízo de 5 pts...

No swing, continuamos comprados. Hoje foi um dia perdido. Abertura com GAP, me deixando sorrindo de orelha a orelha, e depois só queda. Mas continuamos na batalha...

E vamo que vamo!!!!!!!!!!!!

Dia travadão...

2011-03-23T17:58:00.000-03:00

Hoje o mini se movimentou muito pouco. Passou boa parte do dia dentro de um canalzinho estreito. Os maiores movimentos foram nas aberturas do IBOV e do DJ. Ainda teve uma arrancadazinha no final, mas nada de empolgante...

O setup do IFR, por conta dessa lerdeza, só gerou uma entrada, na venda em 68025, a qual foi estopada em 68145, com um prejuízo de 120 pts. Depois, ainda teve um rompimento da LTB formada pelos dois topos no intraday, mas como já passavam das 16:00, nada de trades...

O TS de daytrade hoje deu o ar da graça, só pra me ferrar... rsrsrsrsrs. Gerou uma venda em 68020, a qual foi encerrada no fim do pregão, em 68300. Resultado: prejuízo de 280 pts...

Já o swingão tá começando a melhorar. Hoje fechou o pregão dando 700 pts da entrada (em 67600), mas tudo pode mudar.

Fazendo uma projeção pra baixo, caso daqui em diante o mini desabe, esse candle atual fecharia em 67185, sem gerar venda. Isso significa que o stop deve ser movido mais uma vez pra posição original, em 65800...

É isso aí moçada. Vamos torcer pra continuar o movimento altista...

E vamo que vamo!!!

Saindo da UTI...

2011-03-22T17:43:00.001-03:00

Mini hoje deu uma boa reagida, apesar do susto no início do pregão e, a exemplo de ontem, descolamos do DJ e fechamos com boa alta, que poderia ser melhor se a VALE não tivesse puxado o índice pra baixo...

Setup do IFR apontou dois trades, sendo um positivo e outro negativo. Pra variar, o trade que deu errado foi o contra a tendência. Pegamos uma compra em 67250, no rompimento da LTB formada pelo último topo de ontem e o topo descendente formado após a abertura de hoje Reforçou a ideia de compra a divergência de alta no IFR. Encerramento parcial com 200 pts e encerramento final na perda da MM15 do IFR. Lucro na operação de 340 pts. Depois, rolou uma vendinha na perda da LTA formada também pelo último fundo de ontem e o fundo de hoje. Venda em 67680, com encerramento num fechamento do IFR acima de sua MM15. Prejuízo na operação de 200 pts. Resultado do dia: 140 pts.

Não estou conseguindo uppar o gráfico, infelizmente. Vou tentar mais tarde editar o post com o gráfico...

Com relação aos trading systems, mais um dia eles passaram caladinhos. Pelo menos o swing deu uma boa melhorada, e o stop agora já está em 65900, onde viro pra venda. Agora, o prejuízo máximo da operação está em 700 pts...

Abraços moçada, e vamo que vamo!!!!!

Abertura empolgante, fechamento decepcionante...

2011-03-21T17:52:00.000-03:00

Abri meu homebroker todo empolgado hoje, com a abertura bem positiva do mini. Pensei: dessa vez vai...

Vai cair, e muito, durante o pregão. Aliás, vai cair o pregão inteiro. foi o que aconteceu. Descolamos do DJIA, e não acompanhamos a euforia dos mercados mundiais com a melhora da situação do Japão. Cheguei a ver meu swing andar quase mil pontos, e depois recuar o pregão todinho até encerrar negativo 500 pts. Mas o trade não está fechado, e muita coisa pode acontecer...

Na análise intraday do gráfico de 15 minutos, infelizmente a queda foi vertical, sem zigzags, que poderiam ajudar a entrar vendido na perda de uma LTA qualquer. Essa LTA só foi aparecer numa tentativa de reação a partir das 13:00, quando enfim surgiu uma oportunidade de venda em 66390. Dando uma forçadinha, até poderia ser possível uma venda na perda da MM15 do IFR, mas não seria uma venda muito segura, principalmente pelo suporte dado pela MM20 do gráfico de preços. Dessa venda nos 66390, poderíamos encerrar parcial com 200 pts, e fechar o restante no fim do pregão, com 290 pts. Resultado médio de 245 pts de lucro...

Com relação aos trading systems de daytrade e swing trade, nenhum trade foi gerado, mas a queda ocorrida durante o pregão começa a forçar uma venda no swingão. O stop loss, que estava em 65800, agora está em 66155, onde então virarei mais uma vez pra venda, com um prejuízo no trade comprado de 1390 pts.

Mas vai cair mais não né? Galera está torcendo comigo??? kkkkkkk

Vamo que vamo!!!!!!!!!!!!

De cara nova...

2011-03-20T10:26:00.001-03:00

Blogzão de cara nova, com algumas inovações...

A primeira delas é com relação às análises com o setup do IFR. Como eu sei que muito pouca gente opera com o Range Bar Chart, vou passar a postar apenas os trades realizados com os trading systems de day trade e swing trade do RBC, e o setup do IFR vou postar com o gráfico de 15 minutos. Acredito que dessa forma vai ser bem mais interessante pra galera que opera mini...

Vamos começar então com essa análise dos 15 min. Infelizmente, hoje nem vai ser tão bacana a análise, porque surgiram poucas oportunidades de entrada. Nem sinalizei no gráfico, mas uma boa entrada foi uma compra no rompimento do YH, quando o mini fechou acima dos 67370, com target no R2 e stop abaixo do candle de entrada, já que desde a abertura o mini trabalhava acima de qualquer LTB traçada e até mesmo de sua média. Durante boa parte do pregão, ele continuou subindo, até esbarrar nos 67900 e por fim perder a LTA do IFR. Vendinha com target inicial no YH, com fechamento total no fim do pregão...

Tirinho do trading system de daytrade foi bom. Comprinha sobre o YH, em 67380, saindo do trade parcial quando perdeu a média do IFR, em 67680 (+ 370pts) e final em 67525 (+ 145 pts). Lucro médio de 255 pts. Total acumulado do mês: 770 pts...

Por fim, o swingão. Cara, o TS tá apanhando esse mês. Começou tão bem, mas com essa indecisão do mercado, mas com ranges muito grandes de um dia para o outro, ele fica batendo cabeça todo dia. Lembram da vendinha iniciada dia 16 em 66900. Pois bem, ela foi encerrada na sexta em 67595. Prejuízo da operação: 695 pts. Total acumulado do mês: -2265 pts...

Por incrível que pareça, esse mês está tudo ao contrário. É daytrade dando lucro e swing dado prejuízo. Mas ainda tem muita água pra passar por baixo da ponte...

Valeu galera, amanhã a semana começa, e vamos com tudo!!!

Start na máxima do dia...

2011-03-16T22:48:00.000-03:00

É. Foi o que aconteceu comigo. Fui startado na máxima do dia, pouco antes da divulgação dos indicadores às 09:30. E o pior de tudo é que eu ia tirar o start, pra não sofrer uma violinada. Mas quando fui cancelar, a ordem já tinha sido cancelada. Depois disso, só me restou ver o mini cair, e cair, e cair...

Bem, vamos deixar de choro e ver as análises de daytrade e swing. Começando pelo daytrade, o TS apontou apenas duas operações, uma em cada ponta. A vendida, deu um lucrinho pequeno. Entrada em 570 e saída em 495: lucro de 75 pts. Depois uma compra, que estilingou bonito, mas depois recuou tudo e saí no preju. Entrada em 520 e saída em 330: prejuízo de 190 pts. Total do dia: prejuízo de 115 pts...

O setup do IFR também não foi essas maravilhas todas. Quatro trades, duas em cada ponta. Foram três trades com lucro, sendo o primeiro encerrado com prejuízo. Na sequencia: -170 pts, + 105 pts, + 195 pts, + 145 pts. Lucro total de apenas 175 pts, num dia de forte oscilação como hoje...

No swing, vocês devem imaginar a raiva que eu estou sentindo. Cara, na máxima é sacanagem. Pois foi o que ocorreu. O mini, após a abertura, experimentou uma leve alta, só pra me tirar da venda que eu iniciei em 66230 com prejuízo de 1800 pts. Depois, me startou na compra em 68075, trade esse encerrado hoje mesmo, em 66900, com novo prejuízo de 1175 pts. Estava com lucro de 1445 pts acumulados no mês. Agora estou com prejuízo de 1530 pts. Faz parte. Pelo menos a venda, por enquanto, está bem encaminhada. Tomara que não vire de novo só pra me tirar do trade e me deixar na mão...

O negócio agora é esperar uma quebradeira geral pra tentar ao menos fechar o mês no azul...

E vamo que vamo!!!!

Aula de trairagem com o IBOV...

2011-03-15T19:02:00.000-03:00

Hoje vai ficar marcado como o dia da trairagem... rsrsrsrs

Dia abriu com megagap de baixa, jogando a cotação do mini lá embaixo. Logo na abertura, meu TS de swing disparou venda, em 66230. Saí da compra iniciada em 66185 com uma merreca de 45 pts. Lucro no acumulado do mês: 1445 pts...

Até aí tudo bem. A queda continuou, foi bater lá nos 65850, e de repente engrenou uma alta que surpreendeu muita gente (eu inclusive). Moral da história: tô levando um fumo gigante na minha venda, o TS de swing já quer comprar (compra em 68075) e provavelmente a venda vai ser encerrada no loss (68030)...

No daytrade, nada a ser feito pelo setup do IFR. Em compensação, o TS de daytrade entrou comprando em 66160. Finalmente, consegui fechar um trade no intraday atingindo o stop gain, em 67420. Lucro de 1260 pts...

O que me deixou realmente chateado foi que, em situações como essa, em que ocorre um trade no intraday na contramão do swing, eu fecho o swing e entro na direção do daytrade. Infelizmente, eu mosquei, demorei a colocar a ordem na corretora de swing, o preço disparou, voltou em 66180 (a minha ordem estava em 160), e voltou a disparar. Por 20 pts, eu deixei de pegar esses mesmos 1260, e estou vendo meu swing naufragar....

Valeu moçada. Até amanhã!!!!

Vai entender o mercado...

2011-03-14T17:59:00.001-03:00

Quando todo mundo esperava uma derretida hoje no nosso índice, nos deparamos com uma bela de uma alta. Melhor pra mim, que estou compradão no swing...

Primeiro, vamos à análise do intraday, começando com as sinalizações do TS de daytrade. Como apareceram muitas setas no dia de hoje, vou tentar deixar as coisas mais claras, com uma espécie de legenda...

- As setas pequenas são indicações do trade system automático programado no Amibroker - quando cheias, indicam entrada em um trade. Quando vazadas, indicam a saída do trade. Se verdes, são trades comprados. Se vermelhas, são trades vendidos.

- As setas grandes são indicações do setup do IFR. Azuis são compra, vermelhas são venda.

- Os candles com círculos indicam a saída do trade sinalizado pelo setup do IFR. Se forem vermelhos, indicam venda pra fechar trade comprado. Se azuis, indicam compra pra fechar trade vendido.

- Os círculos no IFR indicam cruzamento do mesmo com sua média, sinalizando a saída do trade. As retas sinalizam as linhas de tendência cujo rompimentos geraram um trade. Se a reta for azul, o trade gerado é na ponta comprada; se for vermelha, é na venda.

Bom, dito isso, vamos à análise do intraday, começando como os trades do TS de daytrade. Foram sinalizados dois trades, ambos encerrados com prejuízo (pouco, mas foram trades perdedores). O primeiro fechou com um prejuízo de 20 pts. O segundo, prejuízo de 85 pts. Total do dia: prejuízo de 105 pts, mais os custos operacionais...

Já o setup do IFR foi bem. Sinalizou uma primeira compra, encerrada com prejuízo de 180 pts. A segunda, mais uma vez na ponta comprada, rendeu um cascalhinho que zerou a perda do primeiro e ainda deu um troco pra comer um pastel mais tarde. Lucro na operação de 390 pts. Total do dia: lucro de 210 pts, menos os custos operacionais.

Eu vou ser sincero com vocês. Estava extremamente preocupado com o trade de swing. Ainda mais quando vi como estava o pregão no Japão. A abertura aqui em queda, os futuros americanos negativos. Tinha tudo pra dar errado. Mas o mercado é soberano. Não adianta tentar entendê-lo. Você tem que acompanhá-lo. Quando você menos espera, ele te surpreende. Ainda que você ache que sabe muito de análise, que tem experiência no mercado, ele vai na contramão de todas as expectativas e você fica com aquela cara de palhaço, incrédulo, choramingando: "Não é possível cara, tinha que cair, olha lá, DJ negativo, tudo caindo, e aqui só sobe...". Quem nunca se viu numa situação dessas?

Pois é. Estou muito feliz com esse trade comprado. Não porque está subindo e eu estou ganhando. Mas sim porque tive a disciplina necessária pra operar meu trading system mesmo apostando que ia dar errado. Comprado em 66185, com target em 68495 e loss agora em 65590.

Gostei do candlezinho deixado no DJIA. Martelinho sobre a MM55 do diário (forte suporte), com o índice em tendência de alta. Se confirmado, esse martelo pode balizar fundo dos gringos pra eles engatarem nova alta...

E vamo que vamo!!!!

Depois da queda, o coice...

2011-03-10T20:19:00.000-03:00

Quem achou que a quedinha de ontem estava de bom tamanho e entrou comprando no fim do pregão, teve uma dolorosa surpresa no dia de hoje...

O mini já abriu caindo, e caiu, caiu, repicou, caiu, repicou, e entregou os pontos de vez...

Dia complicadinho pra operar. O TS até que pegou uma boa entrada na compra, mas mais uma vez a saída foi defeituosa. Tudo bem, já estou acostumando a fechar o trade na perda da MM15 do IFR...

Já o setup do IFR só apontou com segurança um trade na venda. Qualquer compra, no cenário atual, seria forçação de barra. A saída mais correta seria no fim do pregão, mas houve momentos em que o IFR mastigou sua média de baixo pra cima. Os mais afoitos encerrariam ali o trade. Eu prefiro um rompimento da média com mais convicção...

No swingão, a venda segue que é uma beleza. Stop loss agora em 67465 - lucro de 400 pts garantido. Stop gain em 66185 - lucro de 1675 pts. Em ambos os casos, vai ocorrer a virada de mão pra compra...

E vamo que vamo moçada!!!

Volume fraquinho na volta da folia...

2011-03-09T21:16:00.000-03:00

Após abrir caindo quase 500 pts, o mini se segurou e deu uma repicada, onde o TS de daytrade comprou e dessa vez também encerrou o trade com um excelente timing...

Já o setup do IFR ficou paradinho até as 15:15, quando disparou venda na perda de uma LTA formada por dois fundos do pregão de antes da folia de Momo. Notem que o IFR trabalhou o dia inteiro abaixo de sua média, indicando que o dia era de vendas. O fechamento da venda do setup do IFR foi só no fim do pregão...

Já o TS de swing não resistiu à queda e disparou venda em 67860. Saio da posição comprada com um lucrinho meia boca de 140 pts, sem a incidência dos custos operacionais. O ideal seria que essa entrada não fosse em um dia tão ruim de volume, mas como isso nunca fez parte da configuração do trading system, ignorei as elocubrações inúteis e soquei venda junto com a setinha do TS. Stop da venda em 68870, onde viro a mão novamente pra compra...

Vamos lá galera. Agora é torcer pro IBOV ir na contramão da sardinhada que só opera na compra, e ver a ursada descer a mão nos bovinos...

Se fosse tão fácil estava todo mundo rico...

2011-03-09T01:15:00.000-03:00

Boa noite galera. Passando o tempo no aeroporto, esperando pra embarcar num vôo pra passar uns dias excepcionais com meus filhos, resolvi postar uma breve análise...

Como eu havia dito em minha explicação sobre o setup do IFR e suas linhas de tendência, a maior dificuldade desse setup que chega a irritar por sua simplicidade é o traçado das LTs. Mas aí vão me perguntar - Ué, pra traçar uma linha de tendência não basta unir topos e fundos? Realmente, é só isso. Mas, será que isso aí é um topo? Será que é fundo? Com o gráfico pronto é mole. Mas, e sem a colinha do lado direito do gráfico?

Vou usar o exemplo de PETR4. Em terciária e secundária de alta, o ativo se esforça pra sair dessa primária carangueijal (neologismo estúpido pra dizer que está andando de lado) na qual se arrasta há quase um ano (desde maio de 2010). Pra isso, tem que romper os 30,00 com convicção...

Vejam no gráfico abaixo que no dia 23/02 o ativo rompeu a LTB do IFR (em branco), com confirmação de entrada apenas dois pregões após esse rompimento, quando então tivemos um fechamento positivo, na casa de 28,60. Vale lembrar que fechamento positivo aqui não quer dizer um candle branco (ou verde, ou azul, etc), mas sim um fechamento acima do fechamento anterior. Após a entrada na compra, o ativo titubeou um pouco, e veio fechar próximo à antiga resistência que agora nos serve de suporte (linha horizontal em azul). Temos agora uma resistência na casa dos 29,15 (linha horizontal em branco), que, se rompida com força, pode levar nossa Petronilda a testar a resistência em 29,75, onde eu aliviaria metade da posição. Stop loss abaixo do candle de entrada e do suporte azul, em 28,12, ou, pra quem não curte muito risco, o loss já poderia estar no breakeven, saindo do trade no bom e velho 0x0...

Até aí tudo bem. A LTB tava bem definidinha, não tinha muito stress pra traçar ela. Mas e a atual LTA? Vejam que existem 2 cenários possíveis. O mais seguro, traçado em azul, usa os fundos de 21/10 e 09/02. Já um cenário mais arrojado, em vermelho, acionaria venda na perda da LTA formada pelos fundos de 09/02 e um outro formado na consolidação sobre a antiga resistência. E agora, qual dos dois usar?

Na minha opinião, uma entrada short só compensaria se a perda da LTA vermelha se fizesse acompanhar da perda da linha horizontal azul no gráfico de preços. Se eu estivesse posicionado na compra feita em 28,60, aceitaria o conselho do velho Jorge Ben Jor...

"Olha aí meu bem

Prudência e dinheiro no bolso
Canja de galinha
Não faz mal a ninguém..."

Vejam o gráfico...

Valeu moçada, até amanhã...

Análise Momesca...

2011-03-05T20:11:00.003-03:00

Carnaval bombando, e eu aqui postando análise. Pois é, está difícil arrumar um tempinho pra postagem, graças a uns probleminhas que estão surgindo, mas a gente vai lutando e assim a vida segue...

Virada de mês, fui fazer as contas. Entra swing, sai day trade, brinca com alguma coisinha na renda fixa, e consegui fechar o mês novamente no positivo. E o melhor de tudo, acima do meu target de 2%. Fechei o mês com ganhos de 3,58%. No ano, já são 11,75%...

Muito bem, vamos à análise do dia. Nessa sexta-feira tivemos a divulgação do Nonfarm Payrolls. Loucura total, mais uma vez. Alta volatilidade, onde se ganha e se perde muito. Eu prefiro ficar de fora em operações de daytrade. Logo após a definição do rumo a ser tomado, venda na perda da LTA do IFR ou na perda do YC, no candle seguinte. O TS de daytrade até que vendeu bem, quando o mini fez um fundinho, deu uma reagida, e montou topo mais uma vez. O problema do TS mais uma vez foi a saída do trade. O mini caiu bem, mas no final do pregão engatou uma ré e voltou tudinho, fechando exatemente sobre o YC...

Eu que não sou besta nem nada, dessa vez saí quando o IFR cruzou com sua média. O mini caiu mais um pouco, mas eu já estava satisfeito, afinal tinha 400 pontinhos no bolso pra brincar o carnaval... kkkkk

Logo após, novo fundo, e dessa vez o IFR rompeu a LTB. Resultado? Paulada pra cima, com o mini vindo bater na YH e fechando no YC...

No swing, o TS está comprado desde os 67720, com gain em 69215 e loss em 67880, onde vou inverter a mão do trade. Dá medo de vender acima de 69150, porque nesse patamar o mini rompe um pivot de alta com target em 70950 (extensão de 100%), quiçá 72150 (extensão de 127,2%)...

Vocês podem perceber que algumas setinhas sumiram aí no gráfico. Lutei com o TS pra reduzir o drawdown, e consegui um bom resultado. Filtrozinho básico pra reduzir falsos sinais, e parece que tá funcionando bem. Mas só o tempo dirá...

Uma análise básica sobre o diário do IBOV, à luz do setup do IFR. Na quinta, o IFR rompeu sua LTB. Compra? Ainda não. Precisamos de um fechamento positivo, ou seja, acima do fechamento anterior, o que não aconteceu nessa sexta. Pode ser que segunda esse fechamento aconteça, mas até lá, nada a ser feito por esse setup...

Semana que vem, teremos fortes emoções. Mas só depois do carnaval. Até lá, é só alegria!

Péssimo dia para estar longe do mercado...

2011-02-25T19:48:00.000-03:00

Pois é... a boa e velha lei de Murphy...

Hoje precisei pegar estrada e viajar, então fiquei longe do broker. Quando eu volto, swing comprado virou vendido (mais um preju), sendo que o TS de daytrade teria dado venda em 68135 (então eu teria fechado a compra e teria entrado vendido, e assim permanecido, desde esse patamar). Teoricamente, eu teria saído do swing com lucro...

Pois é, teoria é teoria, prática é prática. Então é esperar a segunda feira, torcendo pros mercados se animarem e me darem oportunidade de tirar um troquinho nesse swing...

Por falar em tirar um troquinho, o setup do IFR mais uma vez dando show. Vejam o gráfico...

Agora vejam a bagunça que está o gráfico de swing trade. Foram 3 trades na sequência com prejuízo. Historicamente, essa é a maior sequência de trades errados que o TS levou. Então, grandes chances de esse trade findar com lucro...

Bom final de semana galera!!!

Freio de mão puxado. Rompe logo esses 68100!!!!

2011-02-24T20:37:00.000-03:00

Dia totalmente encaixotado, onde mais uma vez eu vi uma coisa inédita. Topo duplo, triplo? Isso é besteira. Hoje tivemos um topo sêxtuplo (contando com as duas espetadas de ontem nos 68100). Triangulozão sinistro configurado, rolou um rompimentozinho fake no final do pregão, mas eu não conto muito com ele por conta da falta de liquidez dos últimos minutos de negociação...

Continuo comprado no swing, torcendo pela alta. Torcendo mesmo, porque pra mim vai cair. O IBOV vai se sustentando acima das MMs mais importantes, e o DJIA deu uma recuperada no final, deixando um pavio cheio de esperanças...

No intraday, o TS não deu bons resultados. Normalmente ele não vai muito bem em dias assim, sem trend. Mas os dias de porrada compensam. Em contrapartida, mais uma vez o setup do IFR bombou. 4 rompimentos, dois na compra, dois na venda, todos eles rendendo no mínimo 200 ptinhos....

Continuo treinando esse setup. Se continuar promissor, pode ser meu novo método de operação. A simplicidade dele é que me chama mais a atenção...

Amanhã a novela continua. Abração e vamo que vamo!!!

Dia insano

2011-02-23T22:19:00.000-03:00

23 de fevereiro. Dia pra entrar na história...

Quando eu pensei que tinha visto de tudo, me surpreendo. Três pernadas de mais de mil pontos moçada, não é todo dia que se vê...

Bom pra quem operou com oscilador. CCI deve ter dado show. Meu TS deu dois trades. Um na venda e um na compra. A vendinha rendeu mais que a compra, porque o trade comprado derreteu e o TS não mandou vazar...

Já o setup do IFR deu show mais uma vez. Começou com uma vendinha cuja saída se deu pelo cruzamento do IFR e a média, com um pequeno prejuízo. Depois rolou uma loooonga compra, com o rompimento de uma LTB, virando pra venda quando o IFR perdeu a LTA. Daí rolou uma saída da venda quando o IFR mais uma vez cruzou sua média, e ninguém pensou em comprar porque, depois de dois mega rallys, ninguém imaginou um terceiro...

No swing, o TS de venda em 66940, mas como eu já estava vendido em 67630, fiquei só observando. Só que nessa última esticada que o mini deu, acionou compra no TS de novo, e eu saí desse último trade com 335 pts de prejuízo, e agora vou comprado em 67965.

Mais um trade feito por obediência cega ao TS, porque a cara do DJIA é de queda. Tá com todo o jeito de que vai perder o canalzinho de alta no qual vem se desenvolvendo desde outubro de 2010.

Valeu galera. Até amanhã!!!

Análise do dia 22 de fevereiro

2011-02-22T22:21:00.002-03:00

Dia de muita oscilação no mini. Após abertura em queda, deram uma puxada animal e, por fim, devolveram tudo...

O TS antecipou bem, deu uma boa entrada na compra, mas o que ele foi ligeiro pra entrar, foi lerdo pra sair. Vi meu lucro derreter todinho...

Já se eu tivesse seguido o setup do IFR... Deu compra no candle seguinte ao TS, mas encerraria o trade no cross down do IFR com sua média...

Dava até pra arriscar uma vendinha nesse cross down, mas pra que se arriscar né? Pra devolver todo lucro?

Já no swing, a compra que eu tinha feito em 69100 seria stopada na primeira desabada em 67300. Bem na mínima do movimento. Mas eu tinha mudado o stop um pouco mais pra baixo, em 240. Bem, no final das contas, stopei a compra em 67630, com um prejuízo de 1470 pts. Ato contínuo, entrei vendido também em 67630. Tá com cara de que vai desabar...

É isso aí moçada, agora é só esperar a sangria...

E vamo que vamo!!!

Análise do dia 21 de fevereiro

2011-02-21T19:10:00.000-03:00

Enquanto espero a patroa vir me pegar no trabalho, aproveito o tempinho livre pra preparar esse post...

Hoje o TS (trading system) de day trade não apresentou nenhuma entrada durante o pregão. Destaque ficou para o setup da linha de tendência do IFR, com uma LTA perdida logo na abertura, que disparou uma venda que rendeu o resto do pregão todinho. Pregão esse, diga-se de passagem, extremamente monótono, por conta do feriado nos EUA...

A saída do trade se deu quando o IFR cruzou de baixo pra cima sua média de 15 períodos...

Vejam o gráfico...

Até amanhã, e vamo que vamo!!!

Saindo da UTI

2011-02-20T07:37:00.002-03:00

Prezados leitores,

Após um período meio conturbado na vida pessoal, vou retomando aos pouquinhos as postagens aqui no blog. Peço mais uma vez desculpas aos leitores e, na medida do possível, a frequência com a qual estarei postando irá aumentar. A maioria dos compromissos profissionais ficaram para trás, bem como o último semestre da faculdade. Todavia, ainda fiquei devendo a famigerada monografia, então, a batalha continua...

Hoje vou postar aqui um setup utilizando o IFR. Não, não é aquele setup já manjado, utilizando níveis de sobrecompra ou sobrevenda. Não conheço ninguém que tenha ficado rico utilizando esse setup... rsrsrssrs

Como todos sabem, o IFR é um oscilador. E como todo oscilador, não funciona com ativo em tendência definida. Um ativo em forte tendência de alta pode permanecer dias seguidos sobrecomprado, e continuar subindo. Pode até o IFR cair, saindo da zona de sobrecompra, e continuar subindo. O mesmo vale na sobrevenda. Então, como utilizar de modo mais eficiente o IFR?

A resposta é simples. Utilizando linhas de tendência, aplicadas não ao gráfico de preços, mas ao IFR. Isso porque, muitas vezes o IFR antecipa o rompimento das linhas de tendência dos preços...

Basicamente, o setup é assim: rompeu LTB do IFR, compra. Perdeu LTA do IFR, vende. Só isso? Não. Agora vem o pulo do gato. O rompimento da linha de tendência é o sinal de alerta. O gatilho vai ser um fechamento positivo (acima do fechamento anterior) nas operações compradas, e um fechamento negativo (abaixo do fechamento anterior) nas operações vendidas. Isso porque é muito comum um pullback nas linhas rompidas, bem como diminui a possibilidade de falsos rompimentos...

Claro que nenhum setup funciona se não houver gerenciamento de risco. Então, o negócio é o seguinte: entrou comprado - stop abaixo do último fundo. Entrou vendido, stop acima do último topo. Gerencie o tamanho da posição de acordo com a distância em que você estará do stop (quanto mais distante, menor o tamanho da posição). Convém também estabelecer um target intermediário, onde você irá se desfazer de parte da sua posição (metade ou 1/3). Não corte de imediato a possibilidade de ver seus lucros crescerem, afinal nada é mais gostoso do que pegar aquela "big" pernada...

Notem que em alguns ativos esse setup funciona melhor que em outros. Operar micos usando esse setup, nem pensar. Aliás, operar micos, nem pensar, né moçada????

A maior dificuldade desse setup é o discernimento de como traçar as linhas de tendência. Para ajudar, dê uma olhadinha e veja se no gráfico de preços os fundos e topos não estão mais claros de se enxergar...

Vou deixar como exemplo aqui os gráficos de PETR4, VALE5, CMIG4 e BBDC4. Vocês poderão notar que em alguns, o setup funcionou bem melhor que em outros. Os candles onde houve os rompimentos estão sinalizados com uma elipse, e os candles onde houve o disparo do gatilho estão com as setas designando a direção do trade...

Beleza galera. Espero que possa ter ajudado em algo. Em breve, retornarei a postar minhas experiências com o mini índice. Abraços a todos...

E vamo que vamo!!!

Análise do dia 16 de julho

2010-07-17T11:01:00.000-03:00

Dia de forte queda no índice, bom pro meu swing, e bom pra pegar uma pernadinha vendida no day trade.

Hoje eu iniciei a empregar uma nova metodologia, unindo a que eu já usava (RBC + LPI) ao Heiken Ashi. O Heiken é ótimo pra filtra entradas contratendência que seriam tiros no pé. Em mercado de lado, ele é um tanto quanto falho, por isso é bom dar uma olhada nas BBs antes de seguí-lo...

Hoje ele me livrou de vários tiros no pé, em entradas contra a trend que eu daria (LPI seguia subindo, mas o Heiken ainda estava vendido).

Peguei uma excelente venda no início do dia, em 63850, e carreguei ela comigo até os 63185, com algumas realizações parciais. Nada mal pra uma sexta-feira.

O detalhe do tiro no pé ficou por conta da segunda entrada comprada, em horário típico de trairagem, com as BBs apertadas e com duas fortes resistências a serem vencidas (MM20 e o H5)...

O swingão enfim andou, depois de um calorzinho. Dando já quase mil pontos, tem forte resistência pela frente, em 62000 pts, onde convém dar uma aliviada na posição, efetuando a compra de alguns contratos vendidos...

Notem a figura que vai se formando (retas em rosa). Costuma ser uma figura de continuidade de tendência, e a se confirmar a perda do suporte, a queda pode se agravar ainda mais...

Bom final de semana moçada...

Análise do dia 13 de julho

2010-07-13T19:13:00.000-03:00

Dia paradão no índice. Poucos trades claros, e todos eles sofridos. Entrei em dois. Na primeira vendinha, busquei um troquinho. Mais tarde, fiz outra venda (a 3ª). Pense num trade sofrido...

Por falar em sofrimento, lógico que o swingão tem que ter emoções fortes. Ontem parecia tudo muito lindo, mas hoje meio q deu uma desandada. Apesar do DJ permanecer durante boa parte do dia subindo, o Ibov se segurava por aqui, com Petr e Vale pesando. Aí o DJ cansou, e aqui explodiu. Mas nem tudo está perdido. O mini segue abaixo da MM20, tanto no RBC de swing quanto no gráfico diário. Aliás, após o engolfo de baixa de ontem, o mini largou um doji abaixo da MM20...

Análise do dia 12 de julho

2010-07-13T08:26:00.000-03:00

Em primeiro lugar, vou adiantando que desisti de acompanhar a carteira PETR/VALE. Estou num momento muito conturbado, tanto no trabalho quanto na faculdade. Com isso, não estou podendo me dedicar a tantas análises. Peço desculpas aos leitores.

No day trade, dia marcado por uma forte queda a partir das 10:30. Quem tentou operar contra a tendência, deve ter tomado uns stops na cabeça...

Eu fui um. Tentei pegar aquela comprinha na sobrevenda, e fui sumariamente stopado. Porém, tive coragem pra fazer a compra na divergência apresentada. Mas ainda levei um sustinho, vi os preços caírem ainda mais, pra depois se recuperarem e me devolverem o prejuízo. Resumo, fiquei no 0x0 mais uma vez...

No swing, encerramento da compra iniciada em 62530 com entrada vendida em 63535 (na verdade a venda foi em 63315, mas segurei um pouco mais e aguardei a formação e um novo topo). Resultado da operação: lucro bruto de 1005 pts em 3 pregões...

Vamos acompanhar essa venda agora. DJ mostrando muita força. Já o IBOV, vai descolado...

Análise do dia 8 de julho

2010-07-09T16:25:00.000-03:00

Mais um dia com umas chacoalhadas boas pra agitar os day trades. Foram dois períodos bem distintos. Após a abertura, o mini trabalhou dentro de um canal lateral que acabou por construir um OCO muito mal formado. Fato é que a perda do neckline ( um suporte, aliado ao rompimento do squeeze formado pela lateralização) acelerou na venda.

Depois da queda, o mini encontrou no L3 e PP uma forte região de suporte, e mais uma vez lateralizou entre os 63450 e 63800. Formou desta vez um OCOi todo torto, cujo rompimento de neckline (aliado mais uma vez ao rompimento do squeeze), trouxe o mini de volta pra riba dos 64k pts.

No swing, nada mudou. O mini conseguiu superar a MM20 e a incômoda linha vermelha que segurou o avanço do índice na outra esticada pra cima. Tem agora pela frente as MMs em vermelho e cinza pra vencer. Convém talvez uma redução de posição nessa região.

Na carteira PETR/VALE, trade de venda na VALE5 em 38,71 pra swing. No lançamento coberto, recompra por 0,48 das G40 lançadas a 0,63, com novo lançamento, das G38, por 1,43.

Resultado parcial (caso encerrássemos todas as posições ao fechamento de sexta-feira):

B&H: lucro de 802,00 (+ 2,47%)

B&H + LC: lucro de 811,60 (+ 2,5%)

Swing: lucro de 498,60 (+ 1,54%)

Abaixo, o gráfico do trade da VALE5

Bom final de semana a todos!!!

Análise do dia 7 de julho

2010-07-07T17:55:00.013-03:00

Em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas por não ter postado a análise de ontem. Estou num período conturbado da faculdade, então não deu tempo para postar...

Dia de forte alta hoje, 3 sinalizações na compra, 4 na venda, sendo uma delas um tiro no pé. Aliás, era um trade a ser passado, haja vista que vínhamos num walking sobre as BBs, e um tiro contra a tendência requisitaria uma contração na upperband, a qual não ocorreu...

Fiquei fora do market durante boa parte do dia. Cheguei já no marasmo do fim da tarde, e optei por não operar. Tomei um toco ontem, e fiquei meio ressabiado...

No swing, ontem, logo no início do pregão de ontem, abriu um trade comprado. Encerrei a venda com 1430 pts de prejuízo. Detalhe é que subiu bem, uns 500 pts, pra depois desabar até os 62000. Sorte é que no fim do pregão o índice recuperou e fechou acima da minha compra (62530).

Hoje subiu bem, e praticamente já zerou o prejuízo do trade anterior. Temos uma prova de fogo pela frente. Esses 64000 pts são forte resistência, junto com a MM20 então, nem se fala. Logo em seguida temos outras 2 médias, em vermelho e cinza. Notem como elas também são pontos de teste interessantes, onde várias reversões de repiques já ocorreram. É bom ficar de olho.

O Ibov não acompanhou a forte alta do DJ, e, enquanto aqui temos esses pontos de stress, por lá ainda há espaço pra subir mais até a MM20. Vamos ficar de olho!

*Trades em PETR/VALE editados após uma nova otimização do TS.

Pessoal, após uma reformulação no TS, os trades efetuados ontem em VALE foram excluídos. Estava usando uma formulação errada e não havia percebido, por isso estavam surgindo tantos trades sem filtro.

Força Fúria!!!!!!!!

Análise do dia 5 de julho

2010-07-05T19:55:00.000-03:00

Dia mais parado que água de poço. Teve candle no gráfico de 5 minutos com range de 5 pontos!!!! Chegamos a ter 3 minutos seguidos sem negócios no mini índice...

Com isso, pouquíssimas entradas. Eu cantei a primeira venda na TR da XTH, mas não entrei vendido por conta do horário. Faltava 3 minutos pra abertura do IBOV. Com isso, acabei não fazendo nenhum trade o resto do dia...

No swing, assim como o mini foi a 60 pts da entrada comprada na sexta, e acabou cedendo, hoje ele veio a 70 pts da outra entrada comprada, lá embaixo, e respeitou fielmente o YL repicando. Tomara que amanhã não engrene uma alta e eu tenha que comprar lá em cima...

Na nossa carteirinha PETR/VALE, nenhuma mudança. VALE veio a 0,01 de dar entrada vendida pra swing. Nesse caso, fecharia a compra feita nela e teria entrado vendido, no trade de swing. No LC, teria comprado as G40 e lançado G38. Mas como ainda não foi, aguardaremos pra ver o que acontece amanhã...

Análise do dia 2 de julho

2010-07-03T17:11:00.000-03:00

Novidades no blog!!!! A partir de hoje farei uma simulação de uma carteira de VALE5 e PETR4, fazendo uma simulação de buy & hold, buy & hold com lançamento coberto de opções, e swing trade nas duas pontas. A finalidade é ver em qual tipo de operação eu seria melhor sucedido. Os trades todos serão realizados com base em uma adaptação do trade system de swing do WINQ10 ao gráfico de range bar de VALE5 e PETR4...

Dia de jogo da copa, Brasil eliminado, divulgação do nonfarm pay rolls, muita volatilidade. Fiquei fora do mercado na sexta, e a análise justamente começa depois das 09:30, porque não é prudente oparar antes do relatório de empregos nos EUA. Sempre traz muita trairagem.

No swing, quase foi disparada compra. Ficou a 70 pts. As linhas vermelhas balizam o ponto onde será iniciada nova operação.

Vamos agora à novidade do blog. Iniciamos com um montante de 500 ações de VALE5 e 500 ações de PETR4, ao preço de fechamento desse pregão. Não haverá novos aportes de capital, apenas o reinvestimento de lucros obtidos. Assim, a operação de B&H contará com compra de novas ações apenas no recebimento de dividendos e JCP. No lançamento coberto, o prêmio recebido pelas opções serão usados para comprar novas ações. E no swing, o lucro (se der lucro) será reinvestido também na compra denovas ações.

Então vamos lá:

B&H: capital investido - 500 VALE5 (19025,99) + 500 PETR4 (13385,99) = R$ 32411,98

B&H + LC = capital investido R$ 32411,98 -> prêmio das opções = PETRG28 (214,10) + VALEG40 (372,10) = 586,20

Swing: entrada comprada VALE5 em 38,02 e PETR4 em 26,74 -> capital investido = R$ 32411,98

Lembrando que todos os valores aqui postados já estarão com desconto da corretagem...

Análise do dia 1º de julho

2010-07-02T08:13:00.000-03:00

Tô feliz da vida gente. Recebi meu extrato da corretora de daytrade e foi o melhor resultado mensal da minha história como trader. Parece q dessa vez eu peguei a mão...

Ontem foi um dia muito movimentado, com muitas entradas, e um tiro no pé. Garanti o meu troquinho na segunda compra do dia, já que boa parte da manhã estive com visitas, aí não deu pra operar...

No swing, parece que o mercado tá zoando comigo... rsrsrsrsrs

Deu entrada vendida em 61100. Quis aguardar pra pegar um valor melhor, mas o bixo caiu ainda mais. Fiquei revoltado. Quase vendi a 60700. Mas saí pra tomar um café, o mercado deu uma animada, aí voltou nos 61100. Soquei venda. Estava feliz pelo mercado ter me dado uma segunda chance. Foi aí que o mini disparou, e foi fechar 815 pontos acima da minha venda. Estou tomando toco atrás de toco nesse swing, mas vou seguir a estratégia, que já se mostrou vencedora...

Tenho certeza que o dia que eu deixar de seguir o TS, ele vai dar o que seria o melhor trade da minha vida... rsrsrsrsrsrs

Análise do dia 30 de junho

2010-07-01T10:31:00.000-03:00

Mês encerrado, com excelente retrospectro no que tange ao day trade. Infelizmente, com relação ao swing trade, o mês foi triste. Apesar de ter dado lucro essa última venda, o mês encerrou no prejuízo...

O dia ia muito bem, mas no final deu uma queda abrupta, dessas que é difícil de se imaginar. Rebaixaram o rating da Espanha, e eu fui pego com as calças na mão no swing comprado. Mas abaixo explico melhor...

O gráfico intraday eu tive que cortar. Já que depois das 16:00 eu não faço mais trades, e a queda gerou inúmeros candles, deixando o gráfico muito grande, salvei a imagem só até atingir o objetivo do último trade...

Mais uma vez, fiz apenas um trade, garantindo o target do dia na primeira compra. Aí foi só ficar de espectador...

No swing, foi um dia atrapalhado. Estava comprado, e fiquei a 150 pts de encerrar o trade com lucro e iniciar a venda (150 pts em swing não é NADA). Infelizmente, não atingiu meu objetivo. Fiquei na dúvida se encerrrava o trade no 0x0, mas resolvi seguir fielmente o Trading System. O problema é que hoje era o último dia do mês, e o TS otimizado para julho apontava venda, com entrada comprada no fechamento do candle. Fiquei muito confuso, pois não sabia se seguia o TS de junho ou se já seguia o de julho. Resultado, não fiz nada. Não fechei a compra e abri venda quando o TS mandou, em 62190, pois o de julho mandou comprar. Então permaneci comprado. O bagulho desandou de vez, desmoronou, e agora eu to prestes a encerrar esse trade com 1965 pts de prejuízo, devolvendo todo o lucro do trade anterior...

Mas, como diria o Bambam do BBB1, "Faz parte...."

O gráfico abaixo mostra já as entradas do TS de julho. Vejam que, se eu tivesse usado essas configurações em junho, teria fechado o mês com um lucro...

Análise do dia 29 de junho

2010-06-30T08:59:00.000-03:00

Abertura com GAP fortíssimo me deixa altamente cauteloso. Só procuro entrar na boa...

Então passei boa parte do dia de fora do mercado. Só dei um tirinho contratendência, que nem está sinalizado no gráfico, porque foi meio que no feeling mesmo. Tinha uma divergência de alta (como houveram inúmeras divergências) mas aproveitei que estava meio longe das MMs e que o mercado estava meio indeciso pra fazer um tiro de 100 pts e ficar de espectador da brincadeira...

É importante notar que em dias assim, osciladores e rastreadores de trend vão passar o dia apontando divergências, que a maior parte das vezes não vai dar em nada. Enquanto não rolar um pivozinho de alta, qualquer tiro contra a tendência pode ser desastroso. O melhor é aguardar topos e socar venda de novo...

Swingão finalmente encerrado. Venda desfeita em 63005, onde virei pra compra. Terminei o dia triste, porque continuou a cair, mas os futuros parecem que vão abrir em alta. Vamos observar a brincadeira. Lembrando que amanhã haverá correção do TS para dados otimizados no mês de junho, para utilização em julho...

Análise do dia 25 de junho

2010-06-26T19:29:00.001-03:00

Boa parte do dia foi dentro de um canal lateral muito bem definido. Comecei o dia com um tiro no pé (pra variar). A sinalização era muito boa. O problema foi o horário. Muito perto da abertura do IBOV.

Acabei não pegando o trade seguinte, na compra. Mas fiz a venda abaixo do PP. Deu pra zerar o prejuízo e ainda sair com uma merrequinha...

Depois disso fui assistir ao jogo (à bosta do jogo) do Brasil. Enchi a lata e fiquei sem condições de voltar a operar... rsrsrsrsrsr

O swingão não podia me deixar passar o fim de semana feliz né? Mas uma vez, tocou a LTA, e voltou a explodir, fechando quase na máxima. A minha esperança é que o DJ permanece enviando sinais de enfraquecimento da compra e virada de tendência pra venda. Mas apenas a perda da LTA será capaz de me devolver a paz...

Caso feche esse candle (por enquanto, o fechamento se dará em 66815), eu encerro a venda com 1875 pts de prejuízo e abro posição comprada...

Análise do dia 24 de junho

2010-06-25T09:09:00.000-03:00

Mais um dia intenso no mini índice...

Muitas entradas, todas com boa confiabilidade. Pra variar, na tentativa de me antecipar a uma sinalização, fui stopado no loss. Depois consegui reverter e fechei com um lucrinho que mal vai dar pra pagar os emolumentos...

Depois de 8 dias, enfim fui dormir no lucro com a venda no swing trade. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, o mini testou a LTA desenhada e de ruindade repicou (isso por duas vezes). Enquanto não houver a perda definitiva dessa LTA, meu trade vendido estará em perigo...

Análise do dia 23 de junho

2010-06-23T19:32:00.000-03:00

Dia de muita movimentação. Sinalizações muito boas. Só precisava coragem... rsrsrsrs

Mais um dia que deu pra garantir um troquinho no day trade. Mas no swing, quando tudo parece que vai melhorar, aí desarruma tudo no fim do pregão...

Mas sigo na luta...

Gráficos de day trade e swing trade abaixo...

Análise do dia 22 de junho

2010-06-23T00:44:00.000-03:00

Se os outros dias vinham parados, com poucas entradas, hoje mudou o cenário...

A abertura sugeria um dia tranquilo na venda, mas o que se observou foi a bolsa brasileira se descolando da americana, e subindo aqui enquanto lá desmoronava...

Um tiro no pé logo no início do dia, e outro no final, mas as demais entradas foram bem consistentes...

Como fiquei fora praticamente o dia inteiro, não fiz nenhum daytrade. E por sorte, não fiquei pra sofrer vendo minha venda de swing padecer...

Quase que eu ia encerrando o trade vendido e ia entrando compardo nos 66610, como mandou o TS. Mas, em virtude do péssimo gráfico do DJ, resolvi apostar em uma virada no mercado...

Só não esperava que essa virada viria ainda hoje. O mercado caiu bastante, e fechou abaixo do fechamento de ontem.

O meu TS está totalmente descalibrado esse mês. A venda iniciada hoje em 65670 é o sexto trade apontado em junho. Dos outros 5 já encerrados, apenas um foi lucrativo. Uma média de apenas 20% de acerto. A média em 13 meses é de 68% de acerto...

Agora é torcer para essa venda ser lucrativa, e aumentar a média de acertos para 33,33% (ainda bem ridículo)....

Análise do dia 21 de junho

2010-06-21T19:26:00.000-03:00

Dia de poucas entradas, todas elas na venda...

Depois de abertura com fortíssimo gap de alta, o mini passou o dia recuando. Infelizmente, para o meu trade de swing, no finalzinho rolou uma inesperada recuperação...

Fiz a primeira venda sinalizada, tirei um troquinho no daytrade, e passei o resto do dia torcendo pro mercado desabar...

No swing, sigo sofrendo na torcida pra que desmorone. Minha situação não está nada boa...

Até amanhã galera!!!

Análise do dia 18 de junho

2010-06-20T19:09:00.000-03:00

Me enganaram. Disseram que o tal da "bruxaria quádrupla" (vencimento de opções sobre ações, índices, opções sobre índices e mais não sei o quê) é dia de muita volatilidade na bolsa americana. Que nada. Foi uma paradeira sem fim, e por aqui descolamos de lá...

Bom pra mim, porque descolamos na venda, e estou vendido pra swing. Dia de muitas poucas sinalizações, e a boa foi operar rompimentos de squeezes, e as divergências que se formara. Fiz um tradezinho só, cauteloso pra não levar uma paulada por conta de altas volatilidades, mas elas não apareceram. Os níveis do pivot de camarilla (L3 e L4, H3 e H4), particularmente o L3 e H3 funcionaram como os limites do range do movimento diário...

No swing, minha situação melhorou bastante. Mas a venda ainda não convenceu. Existem boas probabilidades do movimento de queda se reverter. De olho no TS, vou acompanhando o mercado e, se for pra mudar, eu mudo, e viro pra compra...

Boa sorte pra todos nós nessa semana. Vamos garantir um troquinho, né?

Análise do dia 16 de junho

2010-06-17T08:22:00.000-03:00

Dia de vencimento de contrato futuro, consequentemente, dia de queda, certo? Errado. Pelo menos o dia começou vermelho, mas passou o resto do dia se recuperando, até fechar no positivo...

Apesar de dia de vencimento ser conhecido como dia de trairagens básicas, as sinalizações foram muito precisas. Segue análise já para o WINQ10. Fiz só um trade no início do dia, mas cantei 3 trades na TR, todos 3 lucrativos...

No swing, o mercado ainda me deu uma chance de fechar o trade com um prejuízo bem menor, em 64000 pts. Mas fui teimoso e carreguei até onde o TS deu entrada. Fechei a venda com 2620 pts de prejuízo (dureza) e abri trade comprado na nova série, aos 65560. Vamos ver se dá ao menos pra diminuir o prejú pela metade. Vai estar bom demais já...

Estou comprado em 2 contratos, mas devo me livrar de um aos 66970. Veja como por ali passa uma reta constantemente testada com S/R. Não custa nada, se chegar até ali, deixar um contratinho garantindo pelo menos 1400 ptinhos de lucro. Já alivia um pouco a dor de cabeça da sarrafada que eu levei nessa venda...

Abraços a todos e bons trades!!!!

Análise do dia 15 de junho

2010-06-16T07:41:00.000-03:00

Dia muito parado, bom pra quem comprou na abertura e esqueceu da vida e foi passear...

Fiz o primeiro trade na venda, mas fiquei lesando e demorei pra colocar a ordem de compra. Também resolvi não me estopar no breakeven. Tomei duzentos pontos pra começar bem o dia. Depois engrenei bem os trades de compra, mas quando tive oportunidade de zerar o prejuízo fechei tudo e fui me dedicar às minhas vuvuzelas... rsrsrsrs

Notem que o LPI passou boa parte da tarde vermelho, indicando venda. Mas como estávamos num walking de compra, após a expansão das BBs, somente haveria trade vendido quando a upper band sofresse uma contração...

Mais um dia de 0x0. Melhor do que sair no prejuízo...

No swing, enfim o gráfico sinalizou compra mais uma vez... Mas eu não comprei! Estava soprando as vuvuzelas, torcendo pela seleção do Dunga... Espero não levar uma vuvuzelada hoje. Por enquanto, futuros americanos negativos (uma merreca), e agenda carregada na manhã do Tio Sam. Por aqui, vencimento do contrato da série M. Provavelmente não vou operar no daytrade, e talvez carregue o trade vendido até o vencimento, no caso de engatar uma queda. Do contrário, fecho tudo e abro compra na série Q.

O ruim de estar vendido é que todo mundo comprado em ações tá torcendo contra você... rsrsrsrs

Minicontrato IBOV - o que é e como operar

2010-06-15T08:33:00.000-03:00

Tenho percebido que muita gente desconhece o mercado de futuros, e resolvi escrever um post que não irá esgotar as dúvidas de ninguém, nem tem essa pretensão. Apenas é o primeiro passo para se aprofundar no assunto.

A primeira pergunta que vem à mente de todos é: "O que é um minicontrato futuro?". Trata-se, na verdade, de um acordo firmado entre comprador e vendedor de negociar um determinado ativo em um certo período no futuro por um preço previamente definido.

Existem vários tipos de minicontratos - café, boi gordo, soja, dólar, entre outros - mas vamos nos deter aqui no mais conhecido, e também mais líquido: o minicontrato IBOV (WIN). No WIN, o ativo não é físico. Você negocia apenas o valor do índice (a pontuação). Cada ponto de variação do WIN, equivale a R$ 0,20 (vinte centavos).

O WIN, assim como as opções, tem dia certo para vencimento. A diferença entre um e outro é que as opções são derivativos de um ativo principal. Você pode ser exercido ou não. No caso do minicontrato do IBOV não se trata de um derivativo. No dia do vencimento, a BM&F fará o cálculo do valor de liquidação do contrato, com base no preço médio do índice BOVESPA das últimas duas horas e meia de pregão. A partir disso, fará um ajuste entre o preço que você negociou e o preço de liquidação.

Os vencimentos se dão bimestralmente. Daí surgirem aquelas letirinha e números após o WIN. O contrato atual, que vence amanhã, é de letra M, do ano 2010. O código para o contrato fica sendo WINM10. O próximo mini, com vencimento em agosto, será o WINQ10. O vencimento será sempre na quarta-feira mais próxima do dia 15 do mês de vencimento.

Pronto, explicado o que é o minicontrato, vamos então a como operá-lo. Em primeiro lugar, você tem que entrar em contato com a sua corretora para saber qual o valor de margem exigido para operação de um minicontrato. A margem de garantia inicial exigida pela BM&F é de R$ 2.597,33, mas é comum as corretoras pedirem uma margem superior a esse valor. Essa margem deve estar depositada em garantia na BM&F, e pode ser dinheiro, títulos do tesouro ou até mesmo ações, sendo que estas sofrerão um deságio, de acordo com uma tabela da BM&F.

Muito bem, digamos que a margem de garantia da sua corretora seja de R$ 3.000,00, e que você tenha depositado esse dinheiro (desaconselho o depósito em dinheiro, pois ele vai ficar lá parado, de bobeira. Melhor depositar títulos do tesouro. Vai render ao menos uma merreca) como garantia. Em primeiro lugar, deixar só os R$ 3.000,00 e mais nada é besteira, pois a primeira sarrafada vai te tirar do mercado. Aconselho que, a cada contrato, além dos 3k em garantia, você deixe 1k de bobeira, na sua conta corrente, que é onde a corretora vai buscar a grana pra cobrir eventuais ajustes negativos.

Prosseguindo, o procedimento financeiro foi feito, agora vamos ao operacional. Você vai operar day trade ou swing trade? Se for day trade, opere apenas com uma corretora que respeite o cliente, que já tenha migrado para o protocolo de comunicação com a BM&F tipo FIX. O velho WTR costuma, invariavelmente, sair do ar durante o pregão, deixando os operadores desesperados, cancelando até mesmo ordens do tipo stop. Vale ressaltar que a corretagem para day trade é diferente para swing trade, na maioria das corretoras. E também é importante notar que a corretagem, nos minicontratos, se dá por minicontrato negociado, e não por ordem emitida.

Uma das vantagens do minicontrato é a possibilidade de venda a descoberto, sem maiores complicações. Você não precisa alugar nada, nem falar com a mesa. Basta socar a ordem e pronto. Vendeu, torça agora para o mundo cair e você recomprar mais barato. Você não precisa ficar, em tendências de baixa, esperando fazer um fundinho com uma divergência de alta e acabar saindo stopado da operação.

Vamos a um exemplo de daytrade. Vou dar o exemplo real da operação que eu fiz ontem. Vendi sete WINM10 a 64100. Fechei parte da posição a 63980 (5 minis), depois comprei mais um a 63885, encerrando totalmente a operação em 63585. Preço médio de venda: 64100. Preço médio de compra: 63910. Diferença entre compra e venda: 190 pts. O lucro bruto, sem descontar corretagem e IR, é de 190 x 7 (qtd de contratos) x 0,20 = 266 reais.

Observemos agora um exemplo de swing trade. Vou colocar valores bem simples, para facilitar o raciocínio. Digamos que eu soquei uma venda, em um minicontrato, em 65000 pts. Nesse dia, o mini fechou em 64500. Em D+1 (dia seguinte) entrará 500 x 1 x 0,20 na minha conta corrente, ou seja, 100 reais. Em seguida, o mini fechou em 65500 (subiu mil pontos). No dia seguinte, sairá (ajuste negativo) 1000 x 1 x 0,20 (200 reais). A cada dia é feito um ajuste entre o fechamento atual e o fechamento anterior, até que eu encerre a posição, quando então será feito um último ajuste, entre o fechamento anterior e o valor de encerramento da posição.

Espero ter ajudado um pouco com esse texto. Caso o pessoal tenha perguntas, basta colocar nos comentários desse post.

Um abraço e venha pro mini também!!!!

14 de junho

2010-06-14T20:34:00.000-03:00

Dia começou travado, entre o suporte do YH e o R1. Operar comprando sobre o YH e vendendo na negação do R1 deu boas oportunidades. Pra variar, meu primeiro trade foi a venda que não deu certo. Na verdade, teria dado certo se eu não tivesse tido olho grande, e fizesse um tradezinho curto, de 100 pts, já que o LPI encontrava-se muito perdo da sobrevenda. Depois fiz a venda em 64100, mas, com receio de perder a oportunidade de reduzir o prejuízo, fechei muito cedo, com apenas 100 pts. Vim zerar o prejuízo já no finalzinho, naquela última compra sinalizada...

No swingão, as coisas estão melhorando pro meu lado. Agora, vem uma dúvida cruel: o TS vai apontar compra caso venha em 63135. Fazendo uma simulação, assim que ele deflagrar a compra, no candle seguinte apontará venda. Como o mercado está dando um sinal muito forte de topo, estou receioso em efetuar esse trade comprado, ou mesmo encerrar a posição vendida, e ver o mini desabar...

E agora, o que fazer????

11 de junho

2010-06-13T09:29:00.000-03:00

Dia começou com uma forte queda até a abertura da bolsa americana. A partir daí, a boa foi operar na compra...

Só comecei a operar depois da abertura do DJ, peguei aquela vendinha na sobrecompra, e era pra ter encerrrado a brincadeira por ali. Mas acabei fazendo mais uma venda, com um mini só, e peguei mais cem pontinhos, na próxima venda sinalizada...

Aí deu um curto na cabeça, e fiz outra venda, na segunda shooting star deixada negando o YH e fechando abaixo da MM9. O setup não era dos piores, mas o mini estava numa consolidação acima da MM20, estreitando as BBs. Então a boa era ficar de fora. Mas entrei, e ainda por cima não fechei a venda quando o setup deu compra... Estúpido, devolvi boa parte do lucro que tinha feito...

Para o swing, mudou muita coisa. Dei uma trabalhada em cima do meu setup de swing trade, e dei uma melhorada nele. Com isso, algumas sinalizações se alteraram. Como já estava vendido, mantive a venda. Mas o TS já está virando pra compra. Se permanecer subindo sem parar, sem voltar em nenhum momento, vou fechar essa venda (iniciada em 62000) apenas nos 64640, com um prejuízo de 2640 pts!!!!

Agora vejam que, se eu estivesse seguindo as sinalizações da nova configuração do TS, o lucro desse mês já estaria beeem garantido. O início do mês de junho está balizado pela linha tracejada em preto. Já estaria fazendo o 5º trade (venda em aberto). Nos 4 trades anteriores, já teria feito 5165 pts!!!

Bom pessoal, um bom final de semana pra todos, e tomara que essa semana reserve boas surpresas pra todos nós!

10 de junho

2010-06-10T20:38:00.000-03:00

Dia de forte alta, perfeito para tiros nos pés tentando operar contra a tendência....

Primeiro, deixei passar o melhor trade do dia, que foi a comprinha logo após a abertura. Depois, tentei fazer a primeira vendinha. Resultado: toco.

Em seguida, peguei a segunda venda. Teria dado pra diminuir o prejú, mas o olhudo queria zerar. Deixei de reduzir o prejuízo pela metade. Pior ainda. Dobrei ele, já que fui stopado no loss de novo...

Fiz uma venda ninja em 63100, pouco depois do meio dia, quando senti uma fraqueza do mercado. Mas zerei cedo demais, em 62880. Menos pior, pelo menos fiquei com o prejuízo original...

Agora o mais trash do dia foi a cagada no swing. Assim que abriu, o TS começou a sinalizar compra, que se efetivaria em um fechamento do candle (62575). Quando o mini recuou, pensei em deixar um stop no breakeven pra garantir o 0x0 na venda iniciada em 62000. Mas não fiz. Pior ainda, quando bateu em 62575, nem abri a compra, nem fechei a venda. Vou dormir chateado pela falta de disciplina. Já dava pra estar com o preju da venda zerado, com a alta que o mini experimentou...

Agora é torcer para as projeções dos elioticistas estarem corretas e que o mini abra em queda amanhã...

07 de junho

2010-06-07T19:48:00.000-03:00

Diazinho bem encaixotado. Quem conseguiu captar o canalzinho lateral e comprar na base e vender no topo, se deu bem.

Consegui safar o dia com dois tradezinhos curtinhos. Estou meio desconfiado do tal do mercado, então pego cenzinho e corro pro abraço.

Mais uma vez o setup de reversão da trend na sobrevenda deu certo. Depois, deixei o mercado se definir um pouco, e entrei vendido mais uma vez depois das 11:30. Após a segunda sinalização de venda que eu marquei no gráfico, o mini deixou um martelo, mas falhou na tentativa de romper a MM20. Quando voltou a fechar abaixo, soquei uma vendinha com target no YC. E pronto, encerrei por ali...

Além dos trades sinalizados, ainda rolou uma vendinha na perda do YL. Mas o horário era impróprio...

No swingão, a venda tá ganhando forma. O ideal seria que hoje fechasse abaixo de 61120, mas o mini veio fechar acima do S1. O importante é que ele perca essa MM20. Aí fica mais fácil de ir buscar os 58k pontos...

Até amanhã galera. Um grande abraço!

04 de junho

2010-06-07T07:33:00.000-03:00

Sexta feira sinistra, com divulgação do nonfarm payrolls, que sempre garante fortes emoções...

Até que dessa vez o estrago foi pequeno. Acostumado a, em questões de segundos, ver o índice subir ou cair em torno de mil pontos, dessa vez ele só ficou oscilando q nem doido, mas parou praticamente no mesmo lugar. Aí firmou pé na queda e rendeu um tirinho na venda. Segue a análise do dia...

No swing, mais uma vez, após um sufoco gigantesco, no qual me vi perdendo 1500 pts, o mini recuou mais uma vez e outra vez fechei o dia no positivo. Mas o índice permanece muito indeciso. Espero que esteja formando um topo descendente para firmar a tendência de baixa e continuar na queda. Seria muito bom tirar ao menos uns 2000 pts nessa venda... :D

Valeu galera, uma boa semana a todos!!!!!!!!!!!!!

02 de junho

2010-06-02T20:30:00.000-03:00

Uma forte enxaqueca e deveres no trabalho e na faculdade me deixaram fora do mercado o dia inteiro. Talvez tenha sido até melhor. Do jeito que eu sou teimoso, provavelmente eu ia ficar tentado atirar contra a trend e tomaria seguidos stops...

Em dias de trend forte, é importante ficar de olho nas BBs. Enquanto não sinalizar fim do walking, com uma contração da banda correspondente à tendência (em uma trend de alta, a upper band, na baixa, a lower band). Dessa forma, reduziria bastante os tiros vendidos hoje...

No swing, abri ontem uma posição vendida. Imediatamente, o mini caiu, só que voltou a reagir e subiu mais de 1000 pts. Mas com a sequencia do dia, os preços tornaram a desabar e o mini fechou exatamente onde eu vendi.

Hoje, abriu em alta, e mais uma vez caiu. Com o candle deixado ontem, fiquei na esperança da perda da mínima, que daria setup claro de venda. Mas a perda não ocorreu, e mais uma vez o mini disparou. Fechou me dando um preju de 1450 pts, mas a posição ainda não foi encerrada. No momento, o trading system começa a apontar compra, compra essa que se efetivará em 64165, caso o mini continue subindo...

Agora é torcer pra que amanhã as bolsas desabem, e que nossa abertura na sexta seja de volta abaixo dos 62000...

Bom feriado galera. Até sexta!

28 de maio

2010-05-29T10:44:00.000-03:00

Dia bem movimentado, com fortes oscilações. Ideal para os meus setups de daytrade...

Venho testando, há alguns dias, utilizar junto com o LPI o SAR Parabólico, bem acelerado, pra evitar tiros nos pés quando o mercado estiver em tendência forte. O resultado tem sido satisfatório...

Outro setup que eu percebi que tem uma boa efetividade é o de entrar num trade quando o LPI invadir uma área de sobrecompra ou sobrevenda e, estando neutro, deixar um candle no sentido contrário da tendência. Setup pra tiro curto, normalmente de 100 a 200 pts, pra scalp mesmo. Fiz um levantamento e pude constatar que o índice de acerto desse setup é de 72%. Foram geradas 75 entradas no período considerado: 59 foram lucrativas, 16 resultaram em stop loss. Nada mal...

Na operação de swing trade, nada mudou. Permanecemos comprados....

Um bom fim de semana a todos!!!!

27 de maio

2010-05-27T17:51:00.000-03:00

Após alguns dias de recesso (o trabalho tá me matando, assim eu não tenho tempo de ficar rico...rsrsrsrs), estou de volta pessoal. Peço desculpas pelos dias sem postagem....

O dia abriu com forte gap. Pensei seriamente em não operar hoje, principalmente pelo fato de não poder acompanhar o pregão de perto por conta do trabalho. Acabou que eu tentei operar na folga do almoço, e tomei logo um stop na cabeça, numa abertura das BBs e rompimento da máxima do dia em 61910. Tomei prumo e entrei na venda logo em seguida. Depois fiz mais um tradezinho pra fechar o dia no positivo (aquela comprinha no final) e pronto...

No swing trade, esses dias que eu estive fora o mercado pegou ele na contramão, deixando dois tirinhos básicos no pé. A atual posição é comprado na abertura de hoje, em 61500...

18 de maio

2010-05-19T08:11:00.000-03:00

Após abertura em forte alta, o mercado seguiu a tendência predominante atual, que é de venda. Trades foram todos no sentido da queda, e tentar atirar contra a main trend foi pedir pra levar na cabeça, ou tentar tirinhos curtinhos. Vejam que, com o walking de venda declarado, as entradas compradas dadas pelo LPI foram ignoradas por não serem acompanhadas de uma contração da lowerband. As pequenas contrações que ocorreram foram com o mini colado em importantes resistências, que não foram rompidas. Resultado disso é que no pregão não houve uma sinalização sequer de compra...

No swing, apesar da antecipação que eu dei de entrada vendida no fechamento do pregão do dia 17, o TS só apontou venda na abertura do pregão do dia 18. Essa venda foi em 63805, ao passo de que a que eu antecipei foi em 63170. O TS, em seguida, apontou compra em 62890, mas, na abertura do candle seguinte, já passou a indicar venda. Por conta disso, sugeri, na Trading Room e no fórum da XTH duas opções: fechamento da venda acompanhada de compra na sinalização do TS, ou, mais seguro, aguardar para realizar essas operações em uma eventual sinalização de compra. Quem seguiu a primeira opção, fechou a venda com um pequeno lucro (280 pts pra quem vendeu em 63170 ou 915 pts pra quem vendeu em 63805) e levou um prejú na compra de 970 pts, e agora segue com um lucro de 670 pts na venda. Quem seguiu a segunda opção, segue vendido, já com um lucrão de 1920 pts pra quem vendeu a 63170 ou de 2555 pts pra quem vendeu a 63805.

17 de maio

2010-05-18T07:40:00.000-03:00

Dia começou com uma trairagenzinha básica. Abertura em alta, soquei uma compra no segundo candle do dia, com o LPI comprado, rompimento do PP e abertura de squeeze. Foi compra e stop em poucos minutos. Depois disso, passei boa parte da manhã perdendo oportunidades de entrada, pois o mercado estava muito volátil devido ao vencimento de opções, e quando eu pensava em entrar, já tinha passado...

Mas consegui recuperar o prejuízo do dia e fechar o dia no lucro em 3 trades. A segunda compra, a segunda venda e, por fim, o melhor de todos os trades, que foi a 3ª venda. Notem que o setup para a entrada nessa venda foi muito semelhante a um setup da sexta passada (é só conferir no gráfico). Novamente, desenhou-se um OCO, que teve a neckline perdida junto com a mínima do dia, um importante suporte (YL) e abertura de squeeze das BBs...

No fim do dia, ainda teve uma oportunidade de scalp numa comprita sobre um suportão do gráfico diário (62100).

Na operação de swing, encerrada em 62805 a venda feita em 66180. Total da operação: 3375 pts. O TS apontava venda ao atingir os 63280. Acabei me antecipando e anunciando a venda ao fechamento do pregão de ontem (63170), mesmo que não se atingisse esse valor, por receio de abertura em baixa e, dessa forma, que a venda fosse feita apenas em 62060. Pelo caminhar atual dos futuros norteamericanos e das bolsas européias. há forte possibilidade de termos uma abertura em alta. Assim, essa venda poderia ser feita em patamares mais altos. Ademais, a venda em 62060 seria até mais segura, pois indicaria perda do suporte dos 62100, onde o mini já fez fundo uma vez...

Vamo que vamo moçada!!!!

14 de maio

2010-05-14T17:47:00.003-03:00

Pessoal, antes de mais nada gostaria de me desculpar pela falha em postar ontem e anteontem. Estava longe do PC onde normalmente eu trabalho, então estava um pouco inviável pra mim efetuar os posts. Hoje estou de volta, e espero contar com a assiduidade dos leitores...

Dia de forte queda. Deixei passar o primeiro trade, entrando logo de cara naquela venda. Fechei antes do S3, quando ele ameaçou dar uma voltada. Mas fechei bem, com 400 pts no bolso...

Depois o mini fez um fundinho sobre o S3. Deu pra dar uma scalpelada de 200 pts. Por fim, mais uma abertura de squeeze, pra mais um tirinho de 200.

Tava bem, com lucrão de 500 pts por contrato. Mas tinha que fazer minhas caquinhas e devolver quase metade do lucro. Insisti em operar depois das 16:00. Erro fatal, que me custou umas boas pratas...

Com relação ao swing, ficar de fora me custou um bom lucro nele também. Vejam a excelente entrada vendida que ele deu. O TS já vem apontando o encerramento to trade...

Um bom final de semana a todos!!!!

11 de maio

2010-05-11T18:35:00.000-03:00

Quando é que a gente vai ter um dia normal hein? rsrsrsrs

Nova abertura gapada, o dia começou com uma queda de quase 2%. Em tese, deveria favorecer os trades vendidos. Mas o que aconteceu foi beeeem ao contrário...

Ainda bem que ontem eu identifiquei uma boa forma de filtra entradas contratendência em dias de forte tendência. Como vocês podem perceber, durante quase toda o rally de alta, o LPI deu várias entradas vendidas, com divergências inclusive. Mas só foi dada entrada no finzinho do rally, com a negação do PP, houve uma contração da upper band. Ainda assim, o trade foi stopado.

Logo após, mais uma entrada vendida, dessa vez corretamente sinalizada. Embarquei nessa venda e na venda seguinte. A parte da manhã infelizmente não consegui operar. Estou tendo uns probleminhas com o roteamento de ordens, mas acho que amanhã tudo se resolverá...

Continuo devendo a análise de swing galera. Sinto muito, mas estou sem a fórmula do meu TS, que ficou em outro PC...

10 de maio

2010-05-10T20:08:00.000-03:00

Dia ainda agitado, mas bem mais traquilo que os anteriores. Eliminei alguns candles dos 2 primeiros minutos do pregão porque foram dois minutos insanos, após um gap monstruoso na abertura.

No geral, foi um bom dia pra operar. Aguardamos ainda dias mais tranquilos...

Tenho observado que, em movimentos mais amplos, as BBs podem auxiliar na observação dos momentos de reversão. Vejam que na primeira compra levei um calorzinho. Se tivesse aguardado a contração da lower band, teria sido uma entrada mais segura. Lição aprendida, aguardei a sinalização nas duas compras seguintes, que proporcionaram entradas mais seguras. Contração destacada por um pequeno círculo vermelho...

Vou ficar devendo a análise de swing, pois estou operando em outro pc, sem acesso a um histórico mais amplo pra poder fazer a análise....

Abraços a todos e até amanhã...

07 de maio

2010-05-07T17:45:00.000-03:00

Mais um dia de loucura no mercado. Acho que em breve, estaremos testemunhando mais um período marcante nas bolsas mundiais.

Dia começou logo com alguém fazendo uma compra louca, impulsionando o índice quase 2 mil pontos. Depois voltou ao normal. Sorte de quem conseguiu vender...

Depois disso, o dia ficou marcado pela volatilidade. Muito bom para o meu setup, que adora esse tipo de movimentação.

Mais um detalhe. Por conta da grande amplitude do candle de ontem, as linhas do PP ficaram muito espaçadas. Para auxiliar a visualizar pontos de entrada e saída, marquei alguns S/R do diário e do intraday de ontem, visualizados no gráfico em uma linha tracejada rosa.

No swing, aquele megacandle da abertura atrapalhou tudo, indicando fechamento da posição em 66000, o que seria surreal de se conseguir. Fechamento então quando voltou à normalidade, em 64270, com 2k pontos de lucro. Agora sigo sem posição, porque o TS não abre posição na sexta-feira.

06 de maio

2010-05-06T19:49:00.000-03:00

Dia movimentadíssimo mais uma vez. Mas muito mais do que o normal. Conta-se que o motivo foi uma ordem digitada errada nos EUA, que ao invés de vender milhões de ações, vendeu bilhões, disparando um efeito manada...

Bem, por aqui tive que dividir o gráfico em 3 pra poder postar hoje. Muita oscilação. Alguns sinais filtrados por estarem em zona de indecisão, e 2 tiros no pé inevitáveis...

Hoje vai ficar conhecido como o dia em que swing trade virou day trade. Simplesmente hoje encerrei uma posição (no prejuízo de 250 pts, após ter dado 1000 pts), abri uma venda em 64720, fechei parte dela com mil pontos em 63720, e fechei o resto em 62270, com 2450 pts. Abri nova posição comprada em 62270, fechei parte em 63270, com mil pontos, e permaneço comprado. Em apenas um dia, uma média de 1975 pts por contrato, com um contrato ainda em aberto com lucro de 1705 pts...

Em destaque, o dia de hoje. Onze candles de 1165 pts de range (um absurdo!!!!)

Até amanhã pessoal. Preparem seus corações pra mais loucura...

05 de maio

2010-05-05T17:20:00.001-03:00

Dia extremamente movimentado. Range de 2100 pontos entre a máxima e a mínima. Isso significa, obviamente, uma quantidade exagerada de sinais. Filtrando alguns, que estavam dentro de squeezes, pareciam tiros fracos, ficaram 16 sinalizações, 8 na compra e 8 na venda. Um stop loss (em roxo)...

Clicando-se em cima do gráfico, ele vai aparecer ampliado, e aí dá pra ver legal as sinalizações...

No swing trade, encerrada a venda de ontem (swinguizinho ligeiro esse) e aberta nova posição, agora comprada, em 64970. Resultado da operação anterior: 1840 pts.

Abraços e até amanhã...

04 de maio

2010-05-04T19:27:00.000-03:00

Dia de queda, muita queda. Foi bom pra testar o TS com uma trend bem definida. E ele até que se saiu bem. Não ficou dando falsos sinais de divergência. Deu entradas seguras. Só no final que ficou numa indecisão de compra ou não compra, mas pelo adiantado da hora e como não rompeu a MM20, resolvi não comprar. Confiram no gráfico.

No swing, como eu havia alertado ontem, foi dada entrada vendida hoje, logo no início do pregão, a 66815, entrada essa cantada em tempo real na Trading Room da XTH. Stop já no breakeven, dando quase 1500 pts. Quem estiver com mais de um contrato, pode ser uma boa ideia já garantir esses pontinhos, reduzindo parte da posição...

Até amanhã moçada!!!!

03 de maio

2010-05-03T17:56:00.001-03:00

Hoje vou dormir com uma dor de cabeça sem tamanho. Estava indo muito bem, mas, por ainda não estar habituado com o novo homebroker da corretora, acabei fazendo uma asneira. Fui tentar encerrar uma posição comprada e entrar vendido vendendo o dobro da minha posição, mas preenchi a boleta errado e acabei comprando. Resultado, fiquei comprado no triplo da minha posição, e só fui me dar conta quando o prejuízo já era irrecuperável. Passei o dia tentando corrigir o problema, mas com isso só conseguir aumentar a dor...

O dia até que foi tranquilo pra se operar. Sinalizações razoavelmente fáceis, com apenas um tiro no pé...

Pra facilitar a visualização, a partir de agora os trades stopados no loss eu vou colocar na cor roxa...

No swing, a compra foi stopada no 0x0, e o TS já ensaia abrir uma posição vendida. Vamos ficar atentos....

Reflexões do fim de semana

2010-05-02T12:01:00.000-03:00

Mercado realmente pesou, mas briga por fazer um fundo. Talvez quem leu meu post há duas semanas, quando eu acreditava que vinha correção pela frente, deve ter achado que eu era um profeta do apocalipse, que eu tava meio louco. Mas enfim, IBOV caiu, Petrobras caiu, Vale caiu, só Cemig, que subiu (era a que eu acreditava que poderia cair mais, mas também demonstrei a possibilidade de ir na contramão).

Vamos a análise semanal, começando pelo IBOV. Após cair forte na semana retrasada, semana passada lutou intensamente para fazer um fundo. Tentativa que restou frustrada, mantendo a queda essa semana. Ainda pela quarta-feira, largou um doji sobre a LTA mais longa e na quinta surpreendeu com forte alta. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, sexta continuou sentindo a volatilidade nos mercados internacionais, e pesou mais uma vez. No meu post, há duas semanas, eu alertava para a possibilidade de uma correção justamente até essa LTA, que se perdida, pode abrir caminho para o IBOV continuar caindo até a linha azul, sua LTA mais curta, tendo pela frente os 66040, 65590, 64370 e enfim os 62710.

O que dizer da Vale? Bem, a Vale cansou, perdeu a cunha de baixa e caiu... No meu post, há duas semanas, eu sugeria um target da venda na casa dos 47,00, que se perdidos poderiam jogar os preços nos 45,00. Os 47,00 foram perdidos, houve uma tentativa de repique, mas voltou a cair e sexta-feira fechou na mínima. A Vale ainda pode buscar os 45, vindo testar sua LTA mais longa. Naquele post, eu sugeria, pra quem estivesse comprado, um lançamento coberto com VALEE50 ou VALEE48. Pois bem. VALEE48, no fechamento da segunda após o post, estava cotada a 3,50. VALE5 custava 50,23. No fechamento de sexta agora, tínhamos VALEE48 a 0,85 e VALE5 a 46,53. Quem não fez o lançamento coberto, viu seu capital reduzir R$ 3,70 por ação. Quem fez o LC, se protegeu em mais de 70% do capital, e perdeu apenas R$ 1,05 por ação. Quando a VALE5 perdeu os 47,00, poderia ser até o caso de recomprar as VALEE48 e lançar VALEE46 ou 44, aumentando o nível de proteção.

Petrobras não mudou muita coisa. Ainda trabalha dentro de um canal de baixa, continua tendando repicar pra buscar o topo do canal que vem junto com sua MM20. Uma divergência de alta no IFR reforça a possibilidade de repique. Sua alta foi travada pela MM9, deixando um doji sob ela na sexta-feira, o que pode preocupar. Desde o post da semana retrasada até agora não houve quase nenhuma alteração de valores. Do fechamento de segunda até agora, houve uma desvalorização de R$ 0,91 por ação. Quem lançou PETRE30 ao valor de fechamento de segunda, lançou a 3,94, estando ela agora cotada em 3,22. Quem fez o LC, está perdendo apenas R$ 0,19 por ação, uma proteção de quase 80% do capital.

A belezura toda está por conta de CMIG4. Dei o call de compra dela no fim de semana passado. Quem entrou na segunda, pegou ela a 26,30, estando ela no momento a 27,55 (valores corrigidos já pela distribuição de dividendos). Uma valorização de 4,75%, enquanto o IBOV caiu 2,85%. Nada mal...

Pode ser uma boa ideia ir reduzindo posição. 1/3 nesta resistência, 1/3 em 28,60, e carregar o resto até o target final, em 29,80.

É isso aí moçada. Olho vivo hein!!!!!

30 de abril

2010-05-02T11:19:00.000-03:00

Antes de mais nada, todos vão visualizar uma mudança no visual do gráfico. Na busca por constante aperfeiçoamento, dei uma mexida no indicador que eu seguia, a fim de ficar mais fácil a interpretação do mesmo. Eu estava incorrendo em alguns erros de interpretação, às vezes entrava comprando ou vendendo antes da sinalização do indicador, então resolvi facilitar as coisas...

Muito bem, agora vou usar apenas um indicador. Ele será apenas de uma única linha, sem cruzamentos da linha a com b, b com c, a com c, etc. Esse indicador vou chamar de LPI (Léo Piaba Indicator - juro que não quis perder tempo pensando num nome melhor). Quando estiver verde, é compra. Vermelho, é venda. Amarelo, é neutro. Quando estiver amarelo é que complica, porque aí sim depende de interpretação. Vou entrar no trade se mais alguma coisa estiver reforçando o sinal (uma divergência, fundos ou topos junto a médias ou linhas do PP, etc).

No dia 30, houve bastante agito no mini. Foi um dia bastante mexido, dando várias oportunidades de trades. Estive fora boa parte do dia, mas consegui fazer três trades, todos três vitoriosos. A conta corrente agradece... rsrsrsrsrs

No swing, a posição vendida foi encerrada na quinta-feira em 67840, e foi aberta nova posição comprada. Stop já no breakeven, pra evitar tomar uma sarrafada caso o mercado pese demais...

Boa sorte a todos nós nessa semana, que promete ser intensa!!!!

28 de dezembro

2010-04-28T20:54:00.000-03:00

Até que enfim um dia pra por fim às perdas consecutivas. Mas também hoje nem estava tão difícil. Só não fui melhor (muito melhor) por conta das dificuldades que tive com minha internet...

Mais uma vez faltou coragem pra fazer o primeiro trade do dia. Já tá virando tradição. Não faço e ele vai na direção da sinalização. Depois efetuei a venda, mas fechei no zero a zero por conta da abertura do DJ. Outra imbecilidade. Toda vez que eu não fecho o trade por conta de abertura de IBOV ou DJ, ele é stopado. Se eu fecho, vai na direção do meu trade...

Mas vendi quando fez topo sobre o PP. Peguei o trade na veia, mas saí um pouco cedo porque botei um stop pra garantir 200 pts. Me stopou e voltou a cair. Menos mal. 200 pts na mão é melhor que nada.

Depois ficou por um tempo completamente inviável de operar, por conta da internet. Só voltei a operar depois do almoço, só pra ver uma compra deslanchando e eu chupando dedo. Entrei naquela primeira venda sinalizada depois do rally de alta, mas fui stopado no 0x0. Depois peguei outra venda, stopado no 0x0 de novo. Comprei dentro do squeeze e fui stopado no loss. Aí peguei por fim mais uma venda no desespero, que poderia ter sido muito melhor se tivesse recomprado em 67120, ou pelo menos em 220. Teria feito 400 ou 300 pontinhos (vendi em 540). Recomprei só aos 280, mas ainda deu pra puxar 240 pts líquidos nesse trade...

No swingão, sigo vendido. Mercado querendo reagir, mas a estratégia segue firme...

27 de abril

2010-04-27T17:43:00.000-03:00

Mais um dia de preju. Mas desta vez, pelo menos, não foi nem tanto por conta de indisciplina. O problema maior foi insistir em operar contra trendencia dentro de um squeeze formado no início do dia. entrei comprado logo no início só pra ser stopado no loss. Depois fiz mais duas compras, todas elas stopadas. Ainda fiz uma venda, mas por estar ao telefone não coloquei a ordem pra recompra a tempo e acabei sendo stopado na venda também...

Quatro pancadas logo no início do dia. Ainda consegui recuperar alguma coisa por ter entrado vendido antes da mega queda. Mas ainda assim dei bobeira. O setup deu venda em 68755, eu coloquei uma ordem de venda a 68770. Só que não voltou pra pegar. Só consegui vender em 600. Saí com um prejuízo 150 pts maior e um lucro 150 pts menor. Ou seja, perdi 300 pts por querer ganhar 30...

A compra logo depois da primeira grande queda eu não fiz. Estava fora do PC. Entrei vendido na outra venda. Mas desmontei ela muito cedo. O resultado final foi mais um prejuízo considerável.

No swing, compra encerrada no breakeven, e aberta posição vendida em 68600. O TS só apontou a venda em 68120 (cantei essa venda pra galera na trading room da XTH), mas como eu já estava vendido, só fiz segurar um contratinho pra swing. Vendinha já vai dando seus 1600 pts. Quem entrou no meu call, vai fazendo seus 1100pts. Suporte pro mini agora só em 66000 pts.

Amanhã é outro dia. Vamos correr atrás do prejuízo. Com muita calma...

26 de abril

2010-04-26T17:43:00.000-03:00

Dia horrível. Olhando pro gráfico agora, não dá pra entender como eu pude fazer tanta asneira. Sinalizações bem claras, sem dificuldade de interpretação, mas o resultado foi um dia de belo prejuízo...

Iniciei o dia fazendo o trade sinalizado de compra, mas ao invés de fechar a compra e vender quando houve sinalização em contrário, segurei pra ser stopado no loss. Por conta disso, também entrei atrasado na venda. Perdi de dois lados. Tive um prejuízo maior que o necessário e fiquei com um lucro menor do que o possível.

Depois inventei uma compra num martelo que apareceu sobre o PP. Stopado no loss de novo.

Depois comprei na sinalização mais uma vez. Mas como estava com muito prejuízo, quis segurar o trade até o YH, ao invés de fechar no YC. Resultado: prejuízo mais uma vez.

Por fim, acertei uma venda, mas ainda assim saí com um resultado bem ruim hoje. Dos cinco trades que eu fiz, foram 3 prejuízos e apenas 2 lucros.

No swing trade, até pensei em fechar o trade. Mas como o TS ainda não sinalizou, e eu estou querendo seguí-lo fielmente, ao final do dia recomprei um contratinho. Comprei a 69580, e foi só eu comprar que o bagulho despencou...

Até amanhã pessoal.

Reflexões do fim de semana

2010-04-25T12:43:00.000-03:00

Tivemos uma semana interessante. Ativos que vinham sofrendo viraram o jogo, e ativos que vinham em constante alta pesaram um pouco...

Vamos começar pelo IBOV. Como eu imaginava, com um enfraquecimento da Vale, o IBOV pesou um pouco. Mas dessa vez o papel de heroína coube à Petrobras, que se segurou bem, puxando o índice junto. O IBOV foi testar o suporte em 68000 pts, testando também sua média de 55 períodos bem como a lower band. Deixou uma sequência de candles de reversão. Martelo, martelo invertido, um spinning top com uma longa sobra inferior e uma pequena sombra superior, e um outro spinning top. No semanal, por muito pouco não fechou com um martelo. O IBOV pode confirmar fundo no curto prazo, mas para fortalecer na compra precisa superar a sua média de 20 períodos, bem como uma forte resistência na casa dos 70500. Notem que se montar topo por ali e voltar a cair, deixa um OCO com neckline em 68000.

A Vale, como havia dito, vinha numa impressionante tendência de alta, mas já apresentando alguns sinais de cansaço. Perdeu a cunha de baixo que eu havia traçado, e ficou a 0,31 do suporte desenhado. Todavia, apesar da recuperação ensaiada na quinta, sexta a Vale experimentou nova queda, e voltou a fechar abaixo da MM20. Seria muito bom pro IBOV que a Vale conseguisse manter a recuperação. Na perda do suporte em 47,80, pode vir buscar no curto prazo a MM55, e depois o suporte em 45,80.

Petrobras, no teste da base do canal de baixa traçado, fez um belíssimo engolfo com um out/in na lower band, e seguiu subindo, fechando a semana praticamente na máxima. Tem tudo pra continuar subindo e testar sua MM20/topo do canal de alta/forte resistência em 34,50. Mas ainda está em secundária de baixa, então o mais provável, até a formação de um pivot de alta, é que se mantenha dentro desse canal.

A mais bacaninha da semana foi CMIG4. Dentro de uma mega cunha de baixa, CEMIG respeitou religiosamente seu suporte, fez fundo sobre a LTA/base do triângulo simétrico, e rompeu com força o topo desse triângulo, rasgando um squeeze nas BBs e deflagrando uma compra que no seu primeiro dia já deu mais de 2,5%. Se o mercado não trairar, deve seguir subindo, tendo algumas resistências pela frente, mas acredito que vá buscar os 34,40.

Amanhã teremos o início de uma semana muito interessante. Vamos acompanhar atentos. Até amanhã moçada!!!

23 de abril

2010-04-23T17:41:00.001-03:00

Mais um dia muito movimentado no mini. Abriu querendo cair. Eu não tive coragem mais uma vez de socar venda logo no início, principalmente pela tendência forte de alta, e perdi um dos melhores trades do dia. Consegui pegar a comprinha lá no fundo sobre o PP.

A segunda venda também não tive coragem de encarar lá em cima. Peguei ela pela metade, após a congestão entre as MMs 20 e 60. Quando fechou abaixo da MM60, soquei venda sem medo de ser feliz...

Por fim, peguei a comprinha lá no fundinho, e me livrei dela logo cedo. Depois dei uma mancada abrindo uma venda no meio de um squeeze (não sinalizei, porque foi uma venda bizonha), mas me recuperei comprando o rompimento desse squeeze e carregando o trade até o final...

No swing trade, permaneço comprado, com o trade girando em torno dos 1000 pts. Uma prática que vem dando um tanto quanto certo é, ao entrar vendido, eu me desfazer também do contratinho que está no swing pra recomprar quando o setup de daytrade manda...

Um abraço a todos, e um excelente fim de semana!!!!

22 de abril

2010-04-23T08:24:00.001-03:00

Mais um dia de boa movimentação no índice, com um ralizão durante toda a tarde. Apenas uma sinalização errada, de venda, contra a tendência, que foi stopada no loss.

No swing, encerrada a venda. Mais uma operação lucrativa. Entrada vendida em 70165, recompra em 69220. Resultado, 945 pts brutos. Aberta nova compra, em 69220. Já no primeiro dia, dando lucro de quase mil pontos!!!!

20 de abril

2010-04-20T19:39:00.000-03:00

Mais um dia de alegria. Aliás, um dia facílimo de operar, não fosse umas rateadas que eu dei. Fechei trade, antes da hora, hesitei em virar a mão em outras, mas no fim deu tudo certo. O chato foi ter que ficar operando o dia inteiro.

A primeira compra eu não fiz, mais uma vez por receio de abrir posição logo na abertura. Pra completar, nessa primeira shooting star eu abri venda, apesar de o MACD ainda estar por cima do SIG. Não percebi esse detalhe. Tive oportunidade de fechar no 0x0, mas não o fiz. Acabei fechando a venda e entrando comprado quando rompeu a máxima do dia, mesmo que o MACD ainda não desse condições de entrada. Só que tava muito colado no R1. Foi eu comprar e o mini desabou. Pelo menos eu tive a tranquilidade de fechar a compra e entrar vendido, agora sim apoiado no meu setup.

Peguei a segunda compra também, só que acabei saindo muito cedo, com apenas 100 pts. Dava pra ter parado por aí, só que mais uma vez eu entrei comprado quando rompeu a máxima. Sinceramente, eu esperava que esse rompimento fosse seguido de uma forte explosão pra cima, já que era a quarta tentativa. O mini avançou muito pouco, pegou alguns starts e voltou a cair. Foi aí que eu marquei toca mais uma vez, e não entrei vendido logo em 70405, apesar da divergência de baixa, do MACD favorável e da 4ª negação do R1. Fui vender só em 300. Em vez de sair apenas com 45 pts de prejuízo, saí com 150. Sem contar que reduziu meu lucro na venda também em 100 pts. Ou seja, essa hesitação me custou 200 pts por contrato.

Mas esse vendinha foi tudo de bom, o mini foi buscar o YC, e eu mais uma vez consegui fechar no lucro. Modesto, mas lucro é lucro. Já vou contabilizando um placar de 14x2 no mercado, coisa inédita. Nunca eu havia conseguido manter tal regularidade. Acho que enfim estou encontrando meu caminho...

No trade se swing, o TS já começa a apontar compra. Isso significa que ao fechamento desse candle, a venda será encerrada e abrirei nova posição, agora na outra ponta. Sinceramente, fiquei muito indeciso se permaneceria vendido ou não nesse feriado. Uma alta considerável em Wall Street amanhã pode trazer sérios prejuízos, já que será feriado no Brasil e só poderei operar novamente quinta. Mas TS é TS, então resolvi manter a posição, que conta com modestos 130 pts de lucro até o momento...

Um bom feriado a todos. Até quinta-feira!!!!

19 de abril

2010-04-19T17:31:00.000-03:00

Dia de muita movimentação no mini. Deu pra pegar umas pernadas compridas, e mais uma vez consigo fechar o dia positivo. Apenas uma indicação do setup deu errado, mas como já havia atingido o target, nem cheguei a fazer o trade...

No swing, foi aberta nova posição. O dia já abriu com o TS apontando venda. Aguardei uma indicação de topo no intraday, e entrei vendido a 70255. Após essa venda, o mini caiu vertiginosamente, e cheguei a estar fazendo mais de 1000 pts. Todavia, no final do pregão, após testar um forte suporte em torno de 70150, o mini subiu com muita força. Fiquei preocupado, pois foi deixado um candle de indecisão junto a um importante suporte, dando a indicação de o índice estar fazendo fundo. Mas mantive a posição indicada pelo TS e permaneço vendido...

Reflexões do fim de semana

2010-04-17T19:18:00.001-03:00

Pessoal, fugindo um pouquinho do tema principal desse blog, que é a análise do índice futuro do IBOV com o auxílio do RBC, resolvi postar a análise de alguns ativos e do próprio IBOV, por achar que estamos próximos de um ponto de inflexão na bolsa...

Inicialmente, para não assustar ninguém, vou começar pelo próprio IBOV. Nosso índice vem muito bem numa tendência primária de alta. Ao nos aproximarmos dos 70k pontos, esse ímpeto na alta foi aos poucos sendo travado. Pode-se dizer que o índice permanece numa primária de alta, sendo que essa primária agora é ameaçada pela perda da base de uma cunha baixista de curto prazo. O que isso quer dizer? Muito provavelmente, o índice deva iniciar uma correção até a casa dos 67500 pts, onde deve encontrar sua LTA mais longa. Todavia, em se perdendo essa LTA, pode haver um agravamento na queda, trazendo, inicialmente, o índice até a base do canal de alta que vem se desenvolvendo desde outubro do ano passado (em rosa), na casa dos 63k pts.

A verdade é que, se o IBOV não está pior das pernas, é graças à VALE5 e as siderúrgicas. A bichinha vem firme e forte, alta após alta, mas sentiu o baque no último pregão. Vem impressionante numa cunha de baixa desde fevereiro, rompendo todas as resistências, mas pode iniciar uma correção, desta vez trazendo o IBOV junto. O objetivo desta correção possivelmente está na casa dos 47,00, com enrosco nos 47,80. Na perda dos 47,00, próxima possível parada nos 45,00.

Grande vilão do IBOV, PETR4 vem pesadão. Formou pivot de baixa, perdeu todas as médias importantes (9, 20, 55 e 200), encontrando-se nesse momento na base de um canal de baixa, mas sem dar pinta de repique. Muito provavelmente vai manter a queda até os 31,80, onde encontra a LTA mais longa. Na perda dessa LTA, vai buscar a base do canal de baixa mais longo (em vermelho), podendo montar um mega pivozão de baixa na perda dos 30,50, e aí o bicho pega...

Por fim, outra visão catastrófica. CMIG4 vem, desde meados de 2007, desenvolvendo uma mega cunha de baixa. Dentro dela podemos observar agora, num prazo mais curto, o desenvolvimento de um triângulo simétrico. Essa cunha quer dizer que CMIG vai cair agora? Não. Ela pode estar fazendo fundo sobre a base da cunha e, se romper o triângulo simétrico, pode ir buscar novamente o seu topo, na casa dos 34,50. Agora, na perda da base dessa figura, projeta como objetivo curto logo os 25,00, pelo rompimento do triângulo pra baixo, e objetivo final em 19,00. Siniiiiiistro...

Qual a conclusão disso tudo? O mundo vai quebrar de novo. Não (pelo menos por enquanto, acho que não). Mas não custa nada quem estiver comprado em PETR/VALE fazer um lançamentozinho coberto pra proteger suas ações. Lançar uma VALEE48 ou 50 e PETRE30 ou 32 talvez seja uma boa ideia. Quem está posicionado em CMIG, ficar de olho no stop. Quem não está, pode surgir breve uma boa oportunidade para entrar comprado ou vendido. E a galera que opera futuros, pode ser uma boa ideia uma entradinha vendida em se confirmando essa correção...

Não quero ser profeta do apocalipse. Isso é só uma opinião de quem entende muito pouco de Análise Técnica. Pode ser interessante o acompanhamento desses ativos e ver como se comportarão. Abraços e bom fim de semana a todos!!!!

16 de abril

2010-04-16T18:00:00.000-03:00

Dia dominado pela venda. Figuraram como estrelas do dia duas LTBs. Uma mais curta (em laranja) e outra de um prazo um pouco mais longo (em roxo). Foram muitos, mas muitos trades mesmo cantados na TR, com apenas um sendo estopado sem nem ao menos atingir o target inicial. Como foi um trade meio sem noção, nem figura no gráfico, porque eu nem teria como justificar ele...

No swing, trade encerrado. Meu TS aponta fim do trade sempre que um temos um fechamento na sexta-feira, a fim de impedir (ou evitar) que se durma o fim de semana com o pensamento na bolsa. Como houve um fechamento logo no início do dia, encerrei o trade em 71000, com um resultado final de 1645 pts. Nada mal. Fica um gostinho amargo ao ver que poderia ter fechado mil pontos abaixo, e ter a sensação de que a queda só está começando....

É isso aí pessoal. Um excelente fim de semana a todos!!!!

15 de abril

2010-04-15T18:56:00.000-03:00

Hoje o dia começou com um squeeze das BBs angustiante. Teimei em operar dentro do squeeze e fiz quatro trades que deram prejuízo. Menos mal que pelo menos eu saía dos trades quando o setup mandava, porque se eu esperasse o stop o prejuízo teria sido dolorido. Ponto pra disciplina.

Só fui cair na real quando o squeeze estava acabando. Aí também consegui pegar uma venda na veia. Estiquei um pouco o meu target e, vendido em 775, encerrei o trade em 355, com 400 pts de lucro. Depois abri uma compra contra a tendência com target curtinho, só pra zerar o prejuízo, pagar a corretagem e ainda levar um troco pra comprar uma mariola vencida.

Um dia eu aprendo a não operar dentro de squeeze....

A operação de swing resolveu andar. Até que enfim. O mini fechou praticamente na mínima do dia, indicando mais queda para amanhã. Vejam como está o gráfico de swing (fazia tempo que eu não postava ele....)

Valeu moçada. E vamo que vamo!!!

14 de abril

2010-04-14T17:50:00.000-03:00

Dia de vencimento de contrato, normalmente é acompanhado de muita trairagem. Mas o novo setup surpreendeu mais uma vez e mostrou quatro excelentes entradas pra tirar um troquinho muito legal...

Notem que o dia abriu com um squeeze entediante, e dentro dele foram abortadas todas as sinalizações dadas pelo setup.

No swing trade, efetuei a rolagem. Tá querendo ficar feio pro swing, mas o TS ainda não virou pra compra nem mandou fechar a venda. Então vou seguir vendido no mini...

13 de abril

2010-04-13T17:29:00.000-03:00

Dia de bastante oscilação. Perdi o primeiro trade do dia por estar inseguro quanto ao novo setup ainda. Mas fiz o segundo sem pestanejar. Encerrei parte da posição no YC e fechei o restante no S1. Nada mal.

O setup apontou 6 entradas. Todas 6 resultaram em operações lucrativas. Estou me empolgando com o resultado, mas cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça. Então, vou continuar acompanhando o desempenho desse TS, sempre com bastante cautela para não enfiar os pés pelas mãos.

No swing, o mini fez que ia, não foi e acabou fondo. Ou seja, começou recuperando parte das perdas dos dois últimos pregões, depois abriu uma queda muito forte (cheguei a estar fazendo 1500 pts com o swing), mas depois engrenou uma alta até o fim do pregão, quando corrigiu um pouquinho mas fechou ainda em alta em relação ao pregão anterior. Amanhã temos vencimento de contrato. Vou fechar o trade e abrir um novo, já com a nova série.

Até amanhã a todos.

12 de abril

2010-04-12T17:35:00.001-03:00

Antes de começar a falar sobre o dia, gostaria de falar sobre um novo setup que estou testando. No fim de semana, estudei vários indicadores, e resolvi montar um que pareceu promissor. Trata-se do MACD Zerolag do IFR. Montei o MACD não com base no fechamento dos candles, mas sim no valor do IFR. O zerolag é uma forma de antecipar as entradas. Constrói-se 3 linhas. A do MACD, a do sinal (SIG) e uma média exponencial do SIG (MSIG). Se o MACD estiver abaixo da linha zero, teoricamente temos trend de baixa, e viceversa. Então entradas contratrend apenas com base nesse indicador serão dadas pelo cruzamento do SIG com MSIG. A favor da trend, pelo cruzamento do MACD com o SIG.

O dia iniciou ameaçando uma reação à queda da sexta passada, mas ao perder o PP iniciou uma queda que só teve fim com o encerramento do pregão. Dia pra vender e esquecer...

Eu comecei o dia tomando fumo. Entrei comprado no segundo trade, mas ao invés de colocar o objetivo 50 pts abaixo do PP, como deveria ser, coloquei 50 pts abaixo da máxima. Pra completar, saí de perto do computador e não vi o momento em que o gráfico virou pra venda, encerrando o trade só no stop loss.

Sem problemas. Cabeça fria, fiz o 3º trade de venda (4ª sinalização) e depois a próxima venda, mas encerrei o trade cedo, com 200 pts de lucro. Poderia ter deixado pelo menos algum contrato pra tentar pegar esse walking...

No swing trade, maravilhas. O trade caminhou muito bem, e agora já dá quase 1100 pts. Sigo vendido, de olho talvez na MM20. A perda dos 70430 pode acelerar a venda.

E vamo que vamo!!!!

9 de abril

2010-04-11T09:51:00.001-03:00

A sexta-feira foi providencial para salvar minha semana. A quarta e quinta foram terríveis, e colocaram fim a um bom período de dias lucrativos.

Um dia relativamente tranquilo de operação. Pra quem esperava a continuidade de alta, o pregão surpreendeu com uma abertura em GAP, mas que passou o restante do dia corrigindo boa parte do movimento de quinta-feira.

Na operação de swing, após o susto inicial da venda, o dia encerra com lucro apesar de manter a posição aberta. O candle deixado no gráfico diário, aliada a algumas divergências de baixa no mesmo, sugere a possibilidade de aceleração do movimento de queda. Todavia, o gráfico do DJIA sugere o contrário, com o dia fechando praticamente na máxima, bem como a semana, com rompimento da resistência dos 11k pts. Provavelmente, segunda feira teremos uma posição mais definida...

8 de abril

2010-04-08T17:45:00.000-03:00

Dia de forte tendência de alta. Perdi o começo do dia e fui operar só depois das 14:00. Resultado: fiquei tentando operar contra trend e só tomei na cabeça mais uma vez....

No swing trade, aberta posição vendida em 71670. Trade que tem tudo pra dar errado, mas vamos acompanhar o TS. Já foi bem uma vez. Não custa confiar nele... rsrsrsrs

07 de abril

2010-04-07T16:49:00.000-03:00

Hoje estava um saco operar. Isso até as 11 e pouco. Depois começou a mexer, mas ainda estava muito parado. Eu fui inventar de operar dentro do squeeze q se formou pela manhã e comecei levando logo dois tocos. Depois engrenei um trade lindíssimo, comprado em 71050 vi os preços baterem em 450, mas fechei só parte da posição. Depois despencou, fiz preço médio e tomei mais na cabeça ainda...

Hoje foi triste...

Mas percebam como tava facinho pra operar essa venda. O problema é que eu tava comprado. Aí mais uma vez imperou a reticência em virar a mão...

No swing, trade encerrado em 70715, com 1915 pts de lucro. Nada mal. O TS já começa a querer apontar venda. Vamos ficar de olho...

05 de abril

2010-04-05T20:19:00.000-03:00

Dia mais uma vez muito travado. Só deu uma acelerada no final. E pra variar eu tava na ponta errada... rsrsrsrs

O dia começou muito bem pra mim. Aproveitei uma boa oportunidade para entrar comprado e garantir o trocado do dia. Mas mais uma vez eu fui atrás de me sabotar. Após um recuo do mini, eu enfiei uma compra onde parecia estar se formando um fundo sobre a MM20 e soquei compra. Ainda bem que foi em poucos contratos, assim o prejuízo dessa operação não chegou a avermelhar o dia.

Primeiro, olhem a oportunidade de venda perdida. Após o teste do R2, o mini entrou em uma congestão e o TSI entrou na venda. Essa venda poderia ser feita na perda da MM9, mas eu estava a fim de apenas acompanhar a tendência principal. Como o target tava curtinho demais, preferi não entrar vendido.

Aí eu inventei a formação de um fundo na MM20. O TSI ficou ascendente, e a MM9 também estava subindo. Mas o mini foi só testar ela por baixo e montar uma shooting star. Devia ter encerrado o trade ali, com prejuízo pouco. Devia ao menos ter encerrado o trade quando o gráfico gritava VENDA pra mim. Mas o máximo que eu pude fazer foi aguardar meu stop ser acionado. O mini engrenou uma queda forte, perdeu a MM20 e o YH, e depois acelerou na queda. Detalhe: o mini foi a 30 pts do meu objetivo e despencou pro meu stop. Faz parte.

Uma coisa que eu ainda tenho que me disciplinar é: está numa ponta e o gráfico sinaliza a outra, o mínimo a se fazer é encerrar o trade. Pode até não entrar na outra ponta, mas no mínimo fecha. Estava comprado e sinalizou venda, pelo menos encerra o trade comprado, né Piaba?

Na operação de swing, novamente o TS voltou a indicar o encerramento do trade comprado. Se subir, fecha em 72120, com 3300 pts de lucro. Se cair, fecha (atualmente), em 70705, com 1905 pts de lucro. Provavelmente amanhã o cenário estará melhor definido. Fiquei realmente tentado em fechar o trade hoje ao fim do pregão, com quase 2700 pts de lucro. Mas estou querendo seguir o TS fielmente...

1º de abril

2010-04-04T06:43:00.000-03:00

Após forte abertura em gap, o mini ficou travadão num range de 600 pts. Aproveitei pra entrar comprado logo no início do pregão. Realizei a maior parte minutos depois com um bom lucro e mantive apenas um contrato comprado até a sinalização de venda. Lá fechei a compra e entrei vendido em apenas um contrato também, mas não realizei o lucro logo. Fiquei com a ordem de compra pendurada em 71035, mas o mini veio em 71080 e retomou a alta. Fechei essa venda com 100 pts de prejuízo. Mas no fim das contas o dia foi bem positivo.

No swing, o mini deixou pra trás a resistência dos 71030 e voou forte até os 71600. Sentiu a resistência dos 71525. Vamos ver como vai se comportar na abertura de 2ª feira. Na sexta-feira, feriado em quase todas as bolsas do mundo, saiu um resultado de dados do emprego nos EUA. Foram positivos, o que motivou uma alta nos futuros americanos e nas bolsas asiáticas.

Espero que essa alta de quinta-feira não seja pegadinha de 1º de abril... rsrsrsrsrs

31 de março

2010-03-31T17:35:00.000-03:00

Mais um dia de bons resultados. Apenas um trade, mas bem proveitoso. Fiz a 3ª entrada comprada. Fechei parte da posição no YC e o restante carreguei até o R1. Nada mal...

No swingão, após a recuperação experimentada pelo mini no dia de hoje, o TS abortou a sinalização de encerramento do trade. Isso significa que, caso o mini não venha a experimentar novas quedas, manteremos o trade comprado. Hoje testamos a máxima de ontem e paramos por ali. Bom saber que o candle no gráfico diário fechou praticamente na máxima do dia. Tomara que amanhã continue a subir...

30 de março

2010-03-30T20:31:00.000-03:00

Hoje o dia foi um pouco mais travado, com o mini operando num range pouco acima de 700 pts. Pernada boa foi a venda, pouco após as 11:00. Fiz o segundo e o quarto trade sinalizados no gráfico. Deu pra tirar mais uns trocadinhos hoje. Tomara que eu consiga manter a mesma pegada no resto da semana, que já vai ser um pouco mais curta que o normal...

No swing, o TS começa a sinalizar o encerramento do trade, que se fará no fechamento do candle atual. Como temos a máxima do candle por enquanto em 70660, e a mínima de 69945, e trabalhamos com o RBC de 1165 pts pra swing trade, então o fechamento se dará, mantendo-se esses valores, ou em 69495, ou em 71110. Como o mini tem forte resistência em 70000, talvez seja mais razoável fechar o trade um pouco abaixo desse valor. Veremos a abertura de amanhã e veremos o que fazer. Na pior das hipóteses, o lucro de 700 pts já está garantido...

29 de março

2010-03-30T20:15:00.000-03:00

Dia de tendência bem definida. Sinônimo de poucas entradas. O melhor teria sido comprar no início do dia e esquecer...

Foram apenas três trades sinalizados. Só fiz o primeiro, e parei por ali.

Na operação de swing, tudo vai bem. Manteremos o trade comprado até sinalização em contrário...

27 de março

2010-03-27T17:31:00.000-03:00

Essa semana tem sido marcada por pernadas mais longas que de costume. Bom pra galera que curte targets maiores...

No swing, nada muda. Continuamos comprados, de olho no TS...

25 de março

2010-03-26T08:31:00.000-03:00

O dia iniciou bem travado entre o PP e o R1. Nesse canal deu pra aproveitar algumas divergências pra tiros curtos. Foram poucas as sinalizações. Mas bem confiáveis. A segunda dava pra ter passado, por estar dentro de um squeeze. Ali o tiro tinha q ser curtinho, coisa de scalp mesmo...

O último tiro do dia foi o mais proveitoso. Após as declarações do Sec. de Tesouro dos EUA, iniciou uma forte queda, marcada em seu início por uma divergência baixista bem clara. Como essa queda foi acompanhada de uma expansão de volatilidade das BBs, dava pra pegar um walking ou apostar em targets mais largos.

Essa queda trouxe os preços até o nível de fechamento do candle no range maior, onde opero swing trade. como manteve-se a sinalização de compra, fechei o trade vendido no breakeven (0x0) e abri nova compra. Estou comprado em 68780. Logo após a sinalização de compra, o novo candle aberto já apontava venda. Ou seja, na hipótese da queda continuar, fecharei a compra e entrarei novamente vendido. Isso se dará, atualmente, em 67660...

Quando eu coloco esses valores de fechamento do candle, como por exemplo esses 67660, vai depender da movimentação dos preços. Só pra lembrar, o Range Bar Chart só fecha o candle quando o range selecionado é atingido. Ou seja. Se os preços subirem acima de 68825, o valor de fechamento já não será mais 677760.

24 de março

2010-03-24T18:25:00.001-03:00

Mais um dia sem poder operar. Mas amanhã tô de volta...

Dia de tendências muito bem definidas, com dois bons walkings. O primeiro subindo, e o segundo, pra ajudar minha vendinha, caindo...

Foram 6 sinalizações ao todo. A última só teria feito de olho grande. Trade contratendência, mas com divergência muito bem marcada. Infelizmente, teria sido estopado...

Na operação de swing trade, tudo continua como antes, só que agora bem melhor... rsrsrs.

Apesar da continua queda, o TS continua apontando compra. Muito provavelmente, ao atingir o valor de fechamento do candle, ele ainda estará no modo compra, o que nos levará a encerrar o trade vendido com gigantescos 45 pts de prejuízos (incluindo aí a corretagem). Lógico q pra não tomar esse enorme prejú eu vou tentar fechar no break even, ou até mesmo filtrar a entrada esperando um fundo no intraday pra entrar comprado...

Amanhã a gente tenta destruir o mercado...

23 de março

2010-03-23T17:49:00.001-03:00

Mais um dia com entradas muito bem sinalizadas, só que infelizmente hoje não pude operar. Mas pelo menos serviu como treino... rsrsrsrs

Dia em que o mini ficou encaixotado entre uma resistência forte no R1 e um suporte inicial no YC e depois na MM120. A partir das 14:00 o mini entrou naquele bom e velho squeeze e aí é melhor ir ver "Vale à pena ver de novo" na Globo... : D

No swingão, nada mudou. O mini mexeu muito pouco do fechamento de ontem pra hoje. Pode ser uma sinalização do enfraquecimento do repique, ou de que a ursada continua sem força pra bater. Ou seja, indefinição total. Essa reação no finzinho do pregão é que me preocupa. Segue a venda então, com quase mil pontos de prejú por enquanto. Hoje meu stop ficou o dia inteiro em 70425. Vamos ver amanhã em quanto vou posicionar ele (vai depender do PP)...

22 de março

2010-03-22T17:58:00.000-03:00

Dia relativamente fácil pra operar, mas mais uma vez a indisciplina me faz pagar o preço...

Somente três entradas bem definidas. Na segunda, eu entrei certo na venda, mas não soube sair. Coloquei um target abaixo do S1 que não foi atingido, e ainda por cima, enxergando uma divergência, me recusei a stopar o trade quando deveria, fazendo isso somente quando o lucro obtido no primeiro trade já havia se tornado um prejuízo considerável.

A parte da tarde inteira o índice se arrastou em um squeeze infernal. Muito chato.

No swing, aquele trade vendido se encerrou no gain. No final de semana elaborei um novo TS, que mandou vender de novo hoje na abertura. Aguardei a sinalização de um topo no intraday e entrei vendido. Depois disso o mini só fez subir. Mas tá valendo. Sigo no trade. Vejam que já apareceu uma seta indicando o fim da venda e o início de um trade comprado. Na verdade, isso só vai acontecer no fechamento do candle (lembrando que estamos usando o RBC), o que se dará, na hipótese de não fazer nova mínima, em 70265. Ou seja, a princípio, meu stop da venda e start de uma nova compra está nesse valor. Vejam que o mini perdeu a LTA mais curta e a MM20, mas se recuperou e luta pra consolidar um fundo nessa região de suporte...

Agora o resto da semana vai ser pra recuperar o prejuízo de hoje. Amanhã em princípio não opero. Abraços!

19 de março

2010-03-19T17:27:00.001-03:00

Galera, hoje foi um dia e tanto...

Dos trades aqui expostos, só fiz o primeiro e o terceiro. Os demais fica só pela sinalização. Vejam que no meio do caminho rolou um tiro no pé. Isso é normal. Em 6 trades, fica um placar de 5x1, o que já está de excelente tamanho...

Com relação ao swing trade, depois de alguns testes com o Amibroker, consegui elaborar um TS modesto, bem simples, que me garante atingir uma média de 2000 pts/mês. A ressalva fica por conta do pouco tempo de amostragem, que é de apenas dezembro de 2008 até os dias atuais. Para evitar o overfitting, utilizei a ferramenta de walking forward disponível no Amibroker. Os resultados obtidos foram conseguidos com otimizações out of sample, o que é muito bom. Sempre que possível irei cantar os trades na TR da XTH bem como no fórum. A venda foi em 70235. Pelo TS, o target (stop profit) está em 68335. Todavia, vale ressaltar a presença da MM20 em 68675. Então acho prudente quem estiver vendido posicionar seu gain por votla dos 68850/68750. Lucro sempre é lucro...

Vejam abaixo uma visão geral do gráfico do mini com o TS plotado. No gráfico seguinte, uma visão parcial. Vejam no segundo gráfico como o mini testou o último fundo e deu uma reagida, fechando acima dela. A perda desses próximos suportes é fundamental para a manutenção da queda. Fiquemos de olho...

Um bom fim de semana a todos!!!!

18 de março

2010-03-18T20:18:00.000-03:00

Dia bem interessante hoje. Pena que fiquei de fora a maior parte do tempo. Saio apenas no 0x0...

3 divergências bem marcadas. Operei as duas últimas. Na primeira, a mais pronunciada, levei um toco. Já a segunda foi proveitosa...

Depois disso o mini entrou num squeeze monótono e não teve mais nada de interessante...

Na operação de swing, segue a venda. O mini tá tentando se segurar numa região de antiga resistência. É bom ficar de olho...

Até amanhã galera!!!

17 de março - fim das férias!

2010-03-17T19:08:00.000-03:00

Depois de um breve e merecido descanso junto aos meus filhotes, estou de volta. Fiz questão de me afastar nesse período para poder dar toda a atenção que minhas crias merecem. Moro longe deles, então esses raros momentos de reencontro devem ser curtidos à exaustão...

No retorno, novidades. Comecei a utilizar a plataforma Amibroker, alimentada pelo Enfoque. Além de produzir um gráfico mais fiel à realidade do pregão (ao contrário do Enfoque, que constrói o RBC com um database do gráfico de 1 min, o Amibroker o faz tick by tick), a linguagem de programação lhe permite muito mais recursos (o PP e seus Rs e Ss já está no automático)...

Por falar em linguagem de programação, os poucos momentos em que estive metido com análise técnica nessas férias foi pra brincar com o Amibroker.

Após visualizar várias possibilidades, fechei com um pacotinho básico de 3 indicadores. O bom e velho II, mas agora repaginado. Coloquei a diferença entre ele e sua média no formato de histograma (à la MACD), e além dos cruzamentos, posso visualizar com relativa clareza também divergências...

Além do II, também estou usando o TSI (True Strength Indicator). O seu resultado fica bem próximo do II, mas algumas vezes mostra divergências que não existem no II, em outras ele filtra entradas dadas pelo II. No dia de hoje, a dupla mandou muito bem...

No swing, estamos vendidos, venda essa feita alguns candles atrás, conforme a sinalização. Cruzamento do LPPO e fechamento abaixo da MM5. Stop 300 pts acima do último topo, target primário na linha azul, secundário na linha vermelha.